4월달은 매우 좋은 결과를 냈던 달이에요. 연초에 상승이 더디다가 한달에 몰아서 상승한 결과가 있어서 그 뒤 5,6월은 이 통계자료의 영향으로 성과가 조금 나빠도 좋게 보이는 효과가 발생했어요. 드디어 7월. 4월의 성과가 통계자료에서 빠져나가는 달이에요. 그럼 7월 둘째주는 어떤 결과가 나왔을까요^^?
매수주식 주가변동성이 72% → 59%로 바뀌면서 중빈도 매매형으로 바뀌면서 집단이 옮겨졌어요^^. 다른 부분은 ±2% 정도 변화했고요. 아마 ETF 몇개 판것이 영향을 주지 않았을까? 싶네요. KOFR ETF와 머니마켓 ETF, 그리고 스팩 몇개를 팔았거든요. 이 점이 변동성을 더 높게 평가되도록 한 것 같아요.
월평균 거래횟수가 160회로 늘어나고 회전율도 37.1%로 늘어났어요. ETF를 판것이 영향을 준 것 같네요^^.
총보유 종목수: 51 (▼2)
물타기법 포트폴리오 보유 종목: 31 (▲1)
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.1: 16 (▼3)
물타기법 시작전의 매수종목: 1
스팩: 6 (▼2)
머니마켓 ETF: 3 (▼1)
CD금리 ETF: 3
KOFR금리 ETF: 3
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.2: 4
단기 매칭형 채권 ETF: 2
단기 회사채: 2
<물타기법 포트폴리오 통계>
60거래일 이상 거래한 종목: 11
501~600 거래일 거래종목: 1
401~500 거래일 거래종목: 2
301~400 거래일 거래종목: 1
201~300 거래일 거래종목: 4
101~200 거래일 거래종목: 1
61~100 거래일 거래종목: 2
장기거래 LV.1 종목: 5
301~400 거래일 거래종목: 1
201~300 거래일 거래종목: 3
201~300 거래일 거래종목 NE: 1
# NE는 장기거래 종목의 리스크 완화 기준중 일부만 적용
장거거래 Lv.2 종목: 3
501~600 거래일 거래종목: 1
401~500 거래일 거래종목: 2
<전체통계>
수익률 표준편차: 1.3 [1.3 ~ 1.3]
수익률 민감도: 0.2 [0.2 ~ 0.2]
샤프지수: 0.79 [0.79 ~ 0.83] (▼0.04)
정보비율: -0.42 [-0.42 ~ -0.10] (▼0.32)
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수익률 표준편차는 리스크를 알려주며 수치는 투자자의 선호에 따라서 평가가 달라지며 샤프지수는 위험당 수익률과 관련이 있고
정보비율은 지수의 변화와의 비교된 수치에요. 샤프지수와 정보지수는 높을수록 좋습니다. 수익률 민감도는 공분산이 맞다면 낮을수록
포트폴리오 분산이 잘된 것인데, 수익률 민감도가 공분산이 맞는지는 모르겠어요^^.
4월달 통계자료가 빠지고 있어요. 결과가 매우 좋지 않게 되었는데 샤프지수 + 정보비율 = 0.37 로 나쁜 결과로 바뀌고 있어요. 4월달이 매우 좋은 결과가 나왔는데, 이 결과가 빠지면서 자료가 4월달로 인해서 조금 왜곡된 부분이 없어지니까 즉시 나빠지고 있네요.
아마 제가 가진 장기 종목들에서 급등이 나오지 않는다면, 센티멘탈 받아서 상승하는 종목이 없다면 이런 상황이 개선되긴 어려울 것 같아요. 보유 종목 수에 비해서 급등 종목이 좀 부족하긴 하였어요.
지금 상황은 저는 버블 상황이라고 보고 있어요. 실적이 좋은 주식들도 못가고 있는 주식들이 많고 지수를 특정 업종 소수가 실적 없이 기대감으로 밀어올리는 상황은 버블이라고 보이는 것이지요.
실적이 맞춰지면 그것이 보통의 상황도 될 수 있겠지만, 실적이 안맞추어지면 되돌림당할것이고 그 때 지수가 떨어지면...물론 매도가 안된 제 장기 주식들이 신저가를 만들지 않기를 기대하면서 기도매매를 해야 할 것 같아요.
지금은 버블 상황인데 너무 많이 갔다고 보고 있어요. 서서히 계단식으로 지수가 오르면 좋을텐데 한국장은 특정 분야가 센티멘탈 타고 오른 뒤에 실적이 뒷받침 안되어서 되돌림 당하는 것이 일반적인데 3200포인트는 너무 많이 간 것 아니에요? 같은 느낌이에요. 여기에서 특정 산업군에 못든 주식들은 다음에 위의 주식들이 되돌림 당할때 살아남길 바래야 하니까요.
장기주식들이 대부분 매도되어 버리면 홀가분하게 폭락장 대비할 수 있는데, 너무 적게 빠졌어요. 장기종목 Lv.2까지 생기게 되었는데, 이 종목들은 전혀 목표가도 호가창에 올리지 못할만큼 30% 이상 주가와 목표가 사이에 갭도 있고요.
이래저래 불안한 상황이 펼쳐지고 있네요^^. 물론 언제 되돌림 당할지는 저도 몰라요.
