각 시즌은 실험군 2개와 대조군 1개를 만들고 이 포트폴리오에 속한 종목이 모두 매도되면 시즌이 종료되어요. 하나의 종목이 끝까지 안나가고 있는데, 500거래일이 넘으면서 강제종료되고 시즌 2.5. 즉 시즌 3에 실험할 실험군 2개와 대조군 1개의 포트폴리오를 구성하는 상태로 넘어왔어요.
시즌 2에서 남은 종목들의 매도가 되고, 시즌 3의 새로운 포트폴리오가 구성되는, 앞뒤 시즌별 포트폴리오가 뒤섞여서 진행되는 시기가 시즌 2.5에요.
아직은 대부분 시즌 2 종목들이고 시즌 3은 시작한지 1주일정도이고 가장 길게 보유중인 종목이 7거래일이에요. 그러나 시즌 2의 결과값이 도출된 집단 하나가 다음 시즌의 대조군. 그 전 시즌 결과값이 다음 시즌 대조군으로 계속 이어져서 실제로는 오늘 기준으로 491 거래일이 시즌 3종목에 있긴 하네요^^.
이번주도 세부적으로는 ±1% 정도의 변동만 있었고, 혼합주-저변동성주-중빈도 매매형을 유지하고 있어요^^.
월평균 매매횟수와 월평균 회전율도 지난주와 비슷하게 유지되고 있어요. 월평균 회전율 25~33%가 유지되면서 결과값이 좋아지고 있어요. 작년 손실본 것을 만회하려면 더 좋아져야 하긴 하지만요. 장기 종목의 매도가 이루어져야 해요.
물타기 법은 포뮬러 플랜을 활용한 중장기 매매법입니다.
7월 첫째주 결과이며, 장기간 보유했더라도 최근 3개월간만 자료에 포함됩니다.
위의 통계자료는 지난주 금요일까지 자료이고, 이 아래쪽은 이번주 수요일을 기준으로 하는 자료입니다.
총보유 종목수: 53 (▲2)
물타기법 포트폴리오 보유 종목: 30 (▲2)
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.1: 19
물타기법 시작전의 매수종목: 1
스팩: 8
머니마켓 ETF: 4
CD금리 ETF: 3
KOFR금리 ETF: 3
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.2: 4
단기 매칭형 채권 ETF: 2
단기 회사채: 2
<물타기법 포트폴리오 통계>
60거래일 이상 거래한 종목: 11 (▼1)
501~600 거래일 거래종목: 1
401~500 거래일 거래종목: 2
301~400 거래일 거래종목: 1
201~300 거래일 거래종목: 4 (▼1)
101~200 거래일 거래종목: 1
61~100 거래일 거래종목: 2
장기거래 LV.1 종목: 5 (▼1)
301~400 거래일 거래종목: 1
201~300 거래일 거래종목: 3
201~300 거래일 거래종목 NE: 1 (▼1)
# NE는 장기거래 종목의 리스크 완화 기준중 일부만 적용
장거거래 Lv.2 종목: 3
501~600 거래일 거래종목: 1
401~500 거래일 거래종목: 2
<전체통계>
수익률 표준편차: 1.3 [1.3 ~ 1.3]
수익률 민감도: 0.2 [0.2 ~ 0.2]
샤프지수: 0.83 [0.83 ~ 0.83] (▲0.03)
정보비율: -0.10 [-0.10 ~ -0.10] (▼0.09)
# 수익률 표준편차는 리스크를 알려주며 수치는 투자자의 선호에 따라서 평가가 달라지며 샤프지수는 위험당 수익률과 관련이 있고 정보비율은 지수의 변화와의 비교된 수치에요. 샤프지수와 정보지수는 높을수록 좋습니다. 수익률 민감도는 공분산이 맞다면 낮을수록 포트폴리오 분산이 잘된 것인데, 수익률 민감도가 공분산이 맞는지는 모르겠어요^^.
샤프지수는 조금 올랐지만 정보지수는 많이 떨어졌어요. 지금 수치가 매우 좋은 것은 맞지만, 작년 손실이 없이 꾸준한 수익을 냈다는 가정에서는 아직 결과가 더 좋아야 합니다. 아직 결과를 제대로 못내고 있는 점은 살짝 아쉬운 점이에요^^.
정보비율이 낮아졌다는 점에서도 알수 있듯이 지수를 제대로 추적하지 못하고 있는 점은 아쉬운데, 장기종목이 센티멘탈좀 제대로 받아야 하는데 장기종목들이 센티멘탈을 못받아서 매도가 안되는 점이 조금 있어요. 같은 업종 주식이 달릴 때 같이 좀 달려주면 좋겠는데, 오히려 역주행을 하거나 지수와 반대로 달리고 있는 점이 있어요. 마음대로, 예측대로 그대로 되면 주식이 아니긴 하죠. 이렇게 고생시키는 종목을 보면 마음이 답답하지만 주식 투자자가 된 이상 어쩔 수 있나요? 같이 생각하고 있어요. 심지어 고배당주도 아니여서 마음이 더욱 답답해지고 있긴 하네요.
시즌 2.5가 되면서 <전체통계>에서 누적으로 보여주는 수치들은 리셋되었어요^^. 시즌 3이 될때 다시 리셋이 될거에요^^.
각종 수치들이 계산되어서 그 계산 결과에 따라서 매매하는 방식이고, 그 수치들을 조금씩 바꾸어보는 밸런싱 과정이 각 시즌별로 진행되는 과정이에요^^.
시즌 2.5는 최대 250 거래일 진행되며, 250거래일이 지났을 때 시즌 3진행조건이 만족하지 않았더라도 역시 강제 진행이 되게 되어요^^.
이 포스팅은 과거 서식에서 숫자만 바꾸어서 계속 공개하는 것이지만, 서식이 문제가 되어서 하나씩 새롭게 만들면서 오늘 작성시간이 많이 지체되었어요. 그래서 책리뷰와 다른 블로거와 상호작용은 오늘도 쉬어야 할 것 같아요.
그림 내 폰트 출처: 고양체
차트 출처: 코스콤 / 영웅문 4
