소속 집단이 옮겨졌는데, 지난주 집단과 달리 이번주의 집단의 대조군들이 평균적으로 1000만원이 넘는 주식보유를 하고 있으므로 대조군들의 의미가 다시 생겨났어요.
이번주는 혼합주-중변동성주-중빈도 매매형으로 바뀌었어요. 저변동성주에서 중변동성주로 옮겨왔는데, 각 수치들이 2~10%씩 크게 바뀌긴 하였네요. 다른 투자자들의 변화가 심한 주였나봐요.
매매횟수와 회전율이 크게 감소하였어요. 3개월 전 매매횟수가 빠져나가면서 일어난 일인것 같네요. 또한 최근 매도 종목이 매우 적긴 하여요.
총보유 종목수: 44 (▼1)
물타기법 포트폴리오 보유 종목: 28 (▼1)
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.1: 12
물타기법 시작전의 매수종목: 1
스팩: 6
머니마켓 ETF: 1
CD금리 ETF: 2
KOFR금리 ETF: 2
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.2: 4
단기 매칭형 채권 ETF: 2
단기 회사채: 2
<물타기법 포트폴리오 통계>
60거래일 이상 거래한 종목: 16 (▲1)
501~600 거래일 거래종목: 3
401~500 거래일 거래종목: 1 (▲1)
301~400 거래일 거래종목: 4
201~300 거래일 거래종목: 1 (▼1)
101~200 거래일 거래종목: 2
61~100 거래일 거래종목: 5 (▲1)
장기거래 LV.1 종목: 6
401~500 거래일 거래종목: 1 (▲1)
301~400 거래일 거래종목: 3
301~400 거래일 거래종목 NE: 1
201~300 거래일 거래종목: 1 (▼1)
# NE는 장기거래 종목의 리스크 완화 기준중 일부만 적용
장거거래 Lv.2 종목: 3
501~600 거래일 거래종목: 3
<전체통계>
수익률 표준편차: 1.0 [1.0 ~ 1.3] (▼0.1)
수익률 민감도: 0.2 [0.2 ~ 0.3] (▼0.1)
샤프지수: 0.30 [0.44 ~ 0.83] (▼0.09)
정보비율: -0.45 [-0.77 ~ -0.10] (▲0.07)
#
수익률 표준편차는 리스크를 알려주며 수치는 투자자의 선호에 따라서 평가가 달라지며 샤프지수는 위험당 수익률과 관련이 있고
정보비율은 지수의 변화와의 비교된 수치에요. 샤프지수와 정보지수는 높을수록 좋습니다. 수익률 민감도는 공분산이 맞다면 낮을수록
포트폴리오 분산이 잘된 것인데, 수익률 민감도가 공분산이 맞는지는 모르겠어요^^.
이번 상승장은 매우 이상하긴 하여요. 장기투자와 단기투자가 같이 섞인 집단으로 왔는데 여기도 그다지 비교집단의 성과가 좋지는 않은 듯 보여지네요. 지수를 겨우 따라잡는 수준이 우수군 수준이에요. 요즘 시장 분석을 못하고 있는데, 어떤 업종이 오르는지는 모르겠으나 평소와 시장의 분위기가 많이 다르다라는 것을 느끼고 있어요.
상당히 좋지 않은 느낌인데, 이런 분위기가 언제까지 이어질지는 모르겠네요.
좀 가능성이 있는 업종에 정부가 관심을 보여야 하는데 인공지능 같이 가능성이 없는 분야에 정부가 관심을 보이니까 매우 이상하게 꼬여버린 것 같아요.
아픈 기간에 시장 분석이 없어서 잘 모르겠으나 버블 현상이 아직 개선되기 보다는 버블이 계속 이어지는 것 같아요.
저는 폭락-약세-횡보-상승-강세-버블장으로 구분하는데, 특정 업종만 오르때는 버블, 많은 업종들이 서로 번갈아가면서 오르면 강세장으로 구분하고 있어요. 버블장과 폭락장은 극히 싫어하고 약세장은 좀 싫어요~! 정도에요. 약세장이 길어지면 꽤 곤란하니까요.
하지만 이 중에서 가장 싫은 것은 버블장이에요. 지수 상승해도 수익도 잘 못낼 확률이 높은데, 이후에 폭락장이 이어올 가능성이 매우 크기도 하니까요. 그렇다고 추격매매하면 물리기 딱 좋고, 여기에 물리면 장기간 보유밖에 포뮬러 플랜에서는 답이 없으니까요. 2배로 힘들어요.
현재는 장기 종목이 매도도 안되면서 거래일 숫자만 늘어가는데 단기종목들이 중기 종목으로 점점 바뀌고 있어요. 61거래일 이상의 숫자가 크게 증가하고 있어요. 7,8월장이 엉망이었으니까요.
물론 이런 가운데 장기 종목들이 좀 매도되면 좋겠지만, 장기종목들도 매도될 가능성이 안보이고 있어요. 이쪽은 보유종목 대부분의 목표매도가로 정한 호가가 현재가의 30% 상승을 넘어 있어서 대부분 매도에 올리지도 못하고 있고요.
이런 상황이 언제까지 지속될지는 모르겠으나 그리 환영할 상황은 아닌 것 같아요.
그림 내 폰트 출처: 고양체
차트 출처: 코스콤/영웅문4