컨디션이 좋지 않아서 포스팅을 제대로 작성하지 못했는데, 8월 넷째주 결과는 9월 첫째주 결과인것 같네요. 아마도 월요일 장중이 진행되는 도중에 업댓되나봐요^^. 즉, 첫번째 거래일 중에 업댓되나 보네요. 그래서 8월 넷째주 결과가 누락되고 그 포스팅이 9월 첫째주 결과에요.
포트폴리오 결과만 기록하는 것으로 이번주 포스팅은 대신하려고요. 이번주 포스팅도 지난주 수요일에 작성해야 하는데, 한주 지난 월요일에 작성중이긴 하네요^^.
총보유 종목수: 45 (▼1)
물타기법 포트폴리오 보유 종목: 29
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.1: 12 (▼1)
물타기법 시작전의 매수종목: 1
스팩: 6
머니마켓 ETF: 1 (▼1)
CD금리 ETF: 2
KOFR금리 ETF: 2
물타기법 포트폴리오 미포함 보유 종목 LV.2: 4
단기 매칭형 채권 ETF: 2
단기 회사채: 2
<물타기법 포트폴리오 통계>
60거래일 이상 거래한 종목: 15 (▲3)
501~600 거래일 거래종목: 3
301~400 거래일 거래종목: 4
201~300 거래일 거래종목: 2
101~200 거래일 거래종목: 2
61~100 거래일 거래종목: 4 (▲3)
장기거래 LV.1 종목: 6
301~400 거래일 거래종목: 3
301~400 거래일 거래종목 NE: 1
201~300 거래일 거래종목: 2
# NE는 장기거래 종목의 리스크 완화 기준중 일부만 적용
장거거래 Lv.2 종목: 3
501~600 거래일 거래종목: 3
<전체통계>
수익률 표준편차: 1.1 [1.0 ~ 1.3]
수익률 민감도: 0.3 [0.2 ~ 0.3]
샤프지수: 0.39 [0.44 ~ 0.83]
정보비율: -0.52 [-0.77 ~ -0.10]
#
수익률 표준편차는 리스크를 알려주며 수치는 투자자의 선호에 따라서 평가가 달라지며 샤프지수는 위험당 수익률과 관련이 있고
정보비율은 지수의 변화와의 비교된 수치에요. 샤프지수와 정보지수는 높을수록 좋습니다. 수익률 민감도는 공분산이 맞다면 낮을수록
포트폴리오 분산이 잘된 것인데, 수익률 민감도가 공분산이 맞는지는 모르겠어요^^.
버블만 커지는 장세에서 버블장이 어느정도 풀리면서 다른 종목 상승 종목이나 역배열에서 정배열로 바뀌는 종목이 크게 늘어나는 장세가 9월 첫째주에 늘어나면서 지금 쓰는 것이 9월 둘째주도 지난 시점이라서 9월 둘째주에도 늘어나긴 하였네요.
그러나 그 사이에 매도 종목이 적어서 61~100 거래일 거래 종목이 크게 늘어나긴 하였어요. 이 수가 더 늘어날 수 있어요. 매도되는 종목이 나와야 하는데, 주식시장이 변했다는 것은 느껴지는데 매도되는 종목수는 매우 적은 상황이긴 하네요. 일단 시장의 분위기를 파악하기 위해서는 시황등을 봐야 하긴 하는데, 컨디션이 안좋은 시기에 미뤄둔 일이 너무 많아서 하나씩 하고 있는데, 평소에 하루에 조금씩 해두는 일도 한달간 미뤄지니까 너무 많은 양이긴 하여요. 이것을 하니씩 완료해야 다른 일들도 시황도 볼 수 있을 것 같긴 하네요.
어쨌든 버블장에서 강세장으로 바뀐 것은 다행스럽게 느끼고 있는데, 그것이 제 포트폴리에오 장점으로 작용하는 시기가 약간 지연되고 있어요.
그림 내 폰트 출처: 고양체