2025년 6월 넷째주 물타기법 테스트 시즌 2 매매법 결과 (시즌 2 마지막 포스팅)

물타기법 시즌 2가 강제 종료되어요. 원래 목표는 시즌 2가 시작될때 만든 포트폴리오가 모두 매도되면 종료되는 것인데, 한종목이 매도 되지 않았고, 그 종목이 500거래일 동안 가지고 있으면서, 강제 종료를 결정하였어요. 물론 그 종목은 그대로 가지고 있으면서 계속 시즌 2때 룰로 계속 거래하겠지만, 충분히 시즌 2 결과값을 모았고 더 이상 계속 거래한다는 것은 무의미할 것 같아서 종료하고 시즌 2.5로 넘어갈 거에요.

시즌 3이 시작할때 시즌 3에서 테스트하는 부분을 자세히 언급하기로 하고 시즌 2.5는 시즌 2 중에 시즌 2 포트폴리오로 들어온 종목을 매도하면서 시즌 3에 맞는 실험군 대조군으로 포트폴리오를 만드는 과정을 진행하는 중간 과정이에요.

포트폴리오 2.5의 결과는 정수로 떨어지는 시즌 2, 시즌 3의 의미만큼 큰 의미는 없어요^^. 시즌 2와 시즌 3의 종목들이 혼재되어서 진행되는 테스트이기도 하고, 시간이 지날수록 시즌 3의 종목들이 늘어나긴 하겠지만요. 물론 이 테스트 내용이 조금 변화하긴 하여도 전체적으로 물타기법이니까 완전히 의미없는 수치는 아니에요^^.

각각의 수치가 ±1% 정도 변화정도로 큰 변화 없이 혼합주 - 저변동성주 - 중빈도 매매 집단에 있게 되었어요^^.

이번주는 월평균 회전율이 33.8%로 올라오면서 목표치 상단으로 오게 되었어요^^. 이렇게 되면서 수치가 많이 개선이 되었네요^^.

물타기법은 포뮬러 플랜을 활용하는 중장기 매매법입니다.

5월 넷째주 매매법 결과에요. [3개월 결과입니다.]

총 보유 종목수: 51 (▲1) - 이번주 수요일 기준
물타기법 포트폴리오 종목: 28 (▲1) - 이번주 수요일 기준
물타기법 포트폴리오 미포함 보유종목 Lv.1: 19  - 물타기법이 아니여서 포트폴리오 집계에서는 빠짐, 물타기법에 투자할 예수금을 활용하기 위한 투자 목적이에요.

물타기법 시작전의 매수종목: 1
스팩: 8
머니마켓 ETF: 4
CD금리 ETF: 3
KOFR금리 ETF: 3

물타기법 포트폴리오 미포함 보유종목 Lv.2: 4  - 물타기법이 아니여서 포트폴리오 집계에서는 빠짐. 위험 대비 금액으로 장기간 주식에 투자되지 않을 것으로 예상하는 예수금의 투자 목적이에요.

단기 매칭형 채권 ETF: 2
회사채: 2

<물타기법 포트폴리오 통계>

60거래일 이상 거래한 종목: 12  - 3개월 결과라서 이 종목들의 최근 60~70거래일 동안만 통계에 적용될 거에요.

501~600거래일: 1 (▲1)
401~500거래일: 2 (▼1)
301~400거래일: 1
201~300거래일: 5
101~200거래일: 1
61~100거래일: 2

장기거래 Lv.1 종목: 6 - 60거래일 이상 거래한 종목과 중복이에요. 다른 종목과 리스크 관리가 달라요^^.

301~400거래일: 1
201~300거래일: 3
201~300거래일 NE: 2 - NE는 다른 장기거래 Lv.1과 약간 다른 관리 방법이 적용되어요

장기거래 Lv.2 종목: 3 - 60거래일 이상 거래한 종목과 중복이에요. 다른 종목과 리스크 관리가 달라요^^.

501~600거래일: 1 (▲1)
401~500거래일: 2 (▼1)


<전체 통계>

수익률 표준편차: 1.3 [0.5 - 2.1] (▲ 0.1)  리스크를 알려주는 수치(개인선호)
수익률 민감도: 0.2 [-0.0 - 0.5]   공분산으로 추측됨
샤프지수: 0.80 [-0.75 - 0.80] (▲ 0.16)   안전자산 대비(높을수록 좋음)
정보비율: -0.01 [-0.35 - 0.52] (▲ 0.15)   지수 대비(높을수록 좋음)


마지막 결과에서 샤프지수가 최고치를 경신했어요. 3달전에 데이터에서 빠지는 데이터들의 영향을 받은 것 같아요^^. 기준점의 값이 많이 내려가지 않았나 싶네요^^.

4월달 데이터가 조금 비정상적이긴 한데, 이제 7월달이므로 시간이 지날때마다 4월 데이터가 빠져 나갈 거에요^^. 즉 기준점이 빠르게 올라오는 시기가 7월이므로 4월만큼 수익을 못내면 이 수치는 낮아질 거에요^^.

그러나 작년에 손실을 보면서 그 손실 이후에 기존 값보다 더 좋은 값이 계속 떠야 그 손실을 만회한 것이 되므로, 이런 값이 지속적으로 나와야 하긴 하여요^^. 그렇지 않으면 손실 기간은 적용되지 않는 복리가 되기도 하고 손실 기간이 포함되면 영구자본 손실과 같아지는 결과로 이어지는 것도 그다지 마음에 들지는 않는 결과이니까요^^.

저는 벤자민 그레이엄의 미스터 마켓 이야기를 좋아합니다. 미스터 마켓이 조울증이여서 매번 다른 가격을 가지고 오는데, 가격을 너무 낮게 가져오면 매수하고 너무 높게 가져오면 매도하면 된다는 것이 벤자민 그레이엄의 생각이에요^^. 이것은 물타기법 원리랑 완전히 같아요^^. 회사 가치보다 낮을때는 매수를 적립식으로 하다가 높아지면 매도를 하는 것을 조금 변형해서 내 매수 단가랑 섞어서 하는 것의 차이가 있긴 하지만요^^.

하지만 미스터 마켓 이야기는 내가 누군가의 미스터 마켓이 된다는 점을 항상 생각해야 합니다. 내가 시장에서 매수하고 매도하는 행위는 다른 사람들에게는 미스터 마켓처럼 보이는 것이지요.

이것이 가능한 것은 시간이 조금 길게 보는 거에요^^.

그래서 이 이야기는 워런 버핏의 이야기와도 연결됩니다. 주식시장은 참을성 없는 사람들에게서 참을성 있는 사람들에게 돈을 옮겨주는 장치다. 같은 말은 이런 부분을 이야기할 거에요^^.

시간을 길게 봐야 미스터 마켓이 낮은 가격을 들고 올때와 높은 가격을 들고 올때를 나눌 수 있으니까요^^.

가장 중요한 것은 내가 누군가의 미스터 마켓이 되는데, 그런 나는 조울증에 빠지지 않을 수 있을까요? 같은 거에요^^. 항상 싸게 사려고 노력하고 있고, 제가 쇼핑할때도 그런 부분을 좋아해서 그런 부분은 재미있게 하고 있는데, 모든 종목을 다 싸게 사고 있을까? 라는 부분에서는 조금 비쌀때 사는 경우도 있어요~! 라고 솔직하게 말해두어야 할 것 같네요^^.

오늘은 좀 늦게 블로그를 해서, 책리뷰 쓸 시간이 없네요^^. 책리뷰는 하루 쉬어갈께요^^.

그림 내 폰트 출처: 고양체
차트 출처: 코스콤 / 영웅문 4