소음 가운데 확실한 신호를 포착하라

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신호와 소음 - 미래는 어떻게 당신 손에 잡히는가
네이트 실버 지음, 이경식 옮김 / 더퀘스트 / 2014년 7월

“신호와 소음”은 “이 책은 정보, 기술, 그리고 과학의 진보에 관한 책이다. 경쟁, 시장, 그리고 사상의 진화에 관한 책이기도 하다. 이 책은 우리를 컴퓨터보다 똑똑하게 만들어주는 방법과, 인간이 저지르는 실수에 관한 책이다.”로 시작한다.

저자 네이트 실버(Nate Silver)는 2008년 미국 대통령선거에서 50개 주 중 49개 주의 결과를 정확히 예측했고, 총선에서도 상원 당선자 35명 전원을 맞히고, 2012년 오바마 재선 당시에는 50개 주의 결과를 모두 정확하게 예측해낸 통계학의 세계적 슈퍼스타다. 그런 저자가 자신의 예측 방법론을 총 정리하여 공개한 책이다.

이 책은 산더미 같은 데이터 속에서 유용한 신호를 걸러내는 방법을 알려준다. 자연과학, 사회과학, 스포츠, 게임 등에서 뽑은 좀 더 직접적이고 구체적인 사례로 채워져 있다. 그래서 재미있다. 일단 저자는 정밀한 통계방법의 발전과 ‘빅 데이터’의 존재에도 불구하고 왜 그렇게 많은 예측들이 빗나가는지 묻는다. 엄청난 정보망을 자랑하는 미국은 왜 진주만 공습과 9·11테러, 더 나아가 2008년 경제 위기를 예측하지 못했을까? 선거 결과는 왜 항상 언론과 전문가의 예측을 벗어날까?

우리는 통계학자들이 연구실에서 개발한 여러 예측 모델을 순진하게 신봉해왔고, 우리가 여러 가설을 설정하고 선택하는 데서 얼마나 형편없는지를 제대로 깨닫지 못 하는 바람에 엄청난 결과를 감수해야 했다.

정보가 많다고 예측이 쉬워지는 것은 아니다. 이는 정확한 정보인 ‘신호’와 이를 방해하는 ‘소음’을 잘 분리해 잡아내지 못하기 때문이다. 그는 사전 확률을 도출한 뒤 새 정보가 나오면 가장 가능성 있는 것을 골라 적용해 사후 확률을 개선해 나가는 ‘베이즈 정리’를 핵심으로 자신이 개발한 예측 비법을 소개하고 이를 활용하는 법도 자세히 설명한다.

이때 가장 중요하게 다뤄져야 할 개념이 ‘불확실성’이라고 말한다. 불확실성이야말로 가장 두려운 대상이다. 입찰에 성공할까, 음모를 들키지 않을까, 손해를 보게 되지 않을까... 하여간 우리가 불확실성을 매우 싫어하는 것 하나는 확실하다. 그 불확실성에 대응하여 이 책은 이 세상에 대한 추정치와 가정들을 제시하면서 불확실성의 위험에서 벗어날 것을 제시하고 있다.

저자는 예측을 위해 ‘소음’이 아닌 진짜 ‘신호’에 귀를 열라고 충고한다. 자잘한 것을 무시한 채 커다란 아이디어를 추구하는 사람보다는 여러 분야의 지식을 아우르며 다양한 시도를 하는 사람, 실수를 인정하고 복잡한 상황과 정보를 잘 견디며 이론보다는 관찰을 중시하는 사람이 더 정확하게 미래를 예측할 수 있다고 말한다.

* 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다. 

과학아닌 경제학을 왜 배워야하는가

[장하준의 경제학 강의]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

장하준의 경제학 강의 (반양장) - 지금 우리를 위한 새로운 경제학 교과서
장하준 지음, 김희정 옮김 / 부키 / 2014년 7월

학교생활을 돌이켜 보면, 누군가 수학을 왜 배워야 하는지만 알려 줬어도 그렇게 많은 ‘수포자’들이 생기지는 않았을거란 생각이 든다. <장하준의 경제학강의>는 바로 우리가 경제학을 배워야 하는 이유를 충분히 설명하는 데서 시작하여, 누구나 이해할 수 있는 쉬운 말로 경제학 입문에 초대한다.

그에 따르면, 경제학은 과학이 아니다. 세상에 허다하게 많은 경제학자들이 모두 사회과학의 왕이 경제학이라며 우쭐대는 판에 이런 선언은 그들에게 참으로 괘씸하게 들릴 터이다. 그럼, 물리학이나 화학처럼 경제학도 ‘과학’이라고 믿는 신념은 어디서 생긴 것일까? 경제학이 물리학이나 화학 같은 의미의 과학이 되는 것은 불가능하다. 분자나 물체와 달리 인간은 자유 의지를 가진 존재이기 때문이다. 어떤 문제에 정답이 하나만 있는 것이 아니고, 검증이 곤란하며, 실험도 불가능하고, 어떤 방법도 재현할 수 없기 때문이다. 어떤 경제학자들은 경제학이 인생의 모든 것에 관한 궁극적 질문을 다루는 학문이라고 주장한다지만, 이건 웃기는 얘기다. 경제학은 경제도 다 다루지 못한다.

<장하준의 경제학강의>는 우선 쉽다. 경제원론 책들에 등장하는 복잡한 수식이나 그래프 같은 것들도 없다. 이제와서 생각해 보면, 경제원론에 등장하는 그 많은 수식과 그래프는 정말 별 것 아닌 것이다. 수많은 가정 – 그것도 대부분 어이없는 사실에 기초한 가정 – 을 세우고 비현실적인 공식을 만들어서 계산을 해보이는 일종의 지적 ‘쇼’에 가깝다.

그러나, 이 책은 지난 300여 년 동안 자본주의 하에서 진행된 경제학의 역사, 노동과 금융 등의 개별 이슈에 대한 설명을 쉽고 재미있게 펼쳐나간다. <국부론>이 출간된 시대의 자본주의와 현대의 자본주의는 닮은 점이 거의 없다. 자본주의는 지난 2세기 반 동안 엄청난 변화를 겪었다. 기업들의 규모가 커지면서 노동자들도 달라졌고, 시장도 달라졌으며, 돈과 금융 시스템 또한 엄청나게 달라졌다. 마르크스학파는 자본주의는 경제 발달의 막강한 동력이지만, 사유 재산이 더 이상의 발전을 가로막는 장애물이 되면서 저절로 무너질 것이라고 주장했다. 하지만 자본주의는 마르크스학파가 예견한 것보다 훨씬 자기 수정 능력이 뛰어난 것으로 판명됐다.

경제를 측정하는 방법도 완벽하지 않은데 절대적인 것으로 오해 받는 방법론이다. 예를 들어, 경제학자들이 가장 선호하는 생산량 측정법은 국내총생산, 즉 GDP이다. GDP는 생산량의 합이지만, 소득의 합으로도 볼 수 있다. 임금, 이윤, 대출 이자, 간접세 등의 합을 국내총소득, 즉 GDI라고 부른다. 국민총소득, 즉 GNI는 그 나라 시민권자의 소득을 모두 합한 결과이다. 그러나, 그 합이 정확한 지는 차치하고라도, 비화폐 경제와 암시장의 존재를 전혀 반영하지 못하고, 환경파괴와 인적자원 양성 같은 중대한 요소를 종종 거꾸로 장부에 반영하는 등의 치명적 약점이 있다.

저자에 따르면 한 마디로 경제학은 정치적 논쟁이다. 과학이 아니고, 앞으로도 과학이 될 수 없다. “망치를 쥔 사람은 모든 것을 못으로 본다.”라는 말이 있다. 따라서 경제학적 논쟁을 대할 때 다음과 같은 오래된 질문을 던져야 한다. “누가 이득을 보는가?” 앞으로 경제학이 가치 판단을 배제한 과학적 분석을 제공한다고 주장하는 경제학자는 절대 믿어서는 안 된다.

* 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다. 

진정한 빅뱅파괴자를 알아볼 수 있을까

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어떻게 그들은 한순간에 시장을 장악하는가 - 빅뱅 파괴자들의 혁신 전략
래리 다운즈 & 폴 누네스 지음, 이경식 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2014년 6월

2000년대를 열면서 경영학계의 최대 화두는 파괴적 혁신이었다. 기존의 존속적 혁신이 기존 고객의 요구에 맞춰 그들을 만족시키자는 전략이었던 반면, 파괴적 혁신은 기존 고객이 요구하는 것보다 낮은 기술을 바탕으로 다른 분야에서 성공한 다음 새로운 계층의 고객을 끌어들이는 reverse innovation에 가까운 전략이었다.

최근 들어 차량용 내비게이션과 MP3 시장은 거의 사라질 단계에 들어섰다. 90% 이상의 제조업체들이 이미 시장에서 퇴출되었고, 남은 기업들도 업종을 전환하고 있다. 이는 모두 스마트폰이라는, 자기들과 전혀 다른 분야라고 여겼던 제품과의 경쟁에서 생긴 일이다. 스마트폰을 처음부터 경쟁제품군으로 인식하지도 않았다. 그러나, 휴대폰이 처음 등장한 90년대초, 이미 사람이 휴대하는 모든 전자제품이 전화 안으로 들어갈 것이라는 예언이 있었고, 이미 카메라를 삼키는 모습을 목도한 바 있다.

이런 현상은 오늘날 어디서나 볼 수 있다. 기술분야에서 파괴적 혁신을 연구해온 저자 래리 다운즈와 폴 누네스는 이러한 현상의 발생원인을 찾아보았다. 그리고 스마트폰처럼 안정적이었던 산업을 한순간에 초토화시키는 새로운 종류의 혁신을 ‘빅뱅 파괴자’라 명명했다. 그리고 이들이 주도하는 현대산업의 흐름을 ‘빅뱅 파괴의 시대’라 칭한다.

이들 빅뱅 파괴자들의 속도와 힘은 기존에 알던 혁신과 그 차원이 확연히 다르다. 정말 짧은 신간에 기존 시장을 무너뜨리기 때문에 무너지는 당사자도 미처 알아차리지 못할 정도다. 따라서 저자는 빅뱅 파괴자가 누구인지, 또 이들에 어떻게 대응해야 하는지에 대해 사운을 걸고 준비해야 한다고 강조한다.

책은 크게 2부로 구성돼 있다. 우선 1부에서는 빅뱅 파괴 현상을 해부해 빅뱅 파괴의 특징과 이것이 추동하는 경제학 및 빅뱅 파괴만의 특이한 수명주기를 살펴본다. 그리고 2부에서는 수백 가지의 사례 연구를 바탕으로 수립된 12가지의 빅뱅 파괴 전략을 제시한다. 이는 빅뱅 파괴에 대한 대비책을 마련함과 동시에, 자신의 업계에서 빅뱅 파괴자가 되기 위한 전략을 담고 있다.

파괴적 혁신이 불어닥치기 전에 조짐을 눈치챘다면 스스로 혁신해야 한다. 대표적인 경우가 필립스다. 필립스는 2006년에 자사 대표상품인 백열전구 생산을 아예 중단하고, LED 조명이 펼치는 새로운 조명시장으로 타겟시장을 전환했다. 핵심 제품을 포기하는 과감한 결단 덕분에 필립스는 살아남았고, 오히려 새로운 조명시장에서 빅뱅 파괴자가 되었다.

그런데, 저자들의 조언대로 기존 기업이 파괴적 빅뱅에 효과적으로 대응할 수 있을까? 왜냐면 정말 파괴적인 빅뱅은 전혀 예고 없이 나타난다는 것이 저자들의 설명이 아닌가. 블랙스완을 대비하는 것과는 또 다른 차원의 준비인데, 뒤통수를 맞고 쓰러지기 전에 머리 뒤쪽을 살필 수 있는 능력을 키우라는 말처럼 들리기도 한다. 어쨋거나 살아남으려면 면밀히 살펴보고 또 살펴볼 일이다.

* 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.  

어려운 얘기를 쉽게 하는 재주를 거시경제까지

당신이 경제학자라면 - 고장 난 세상에 필요한 15가지 질문
팀 하포드 지음, 김명철.이제용 옮김 / 웅진지식하우스 / 2014년 6월

개발학을 전공해서 그런지 경제에 대한 책을 자주 읽게 된다. 경제학이라면 거시, 미시, 국제, 화폐금융론, 재정 등등 여러 분야가 있는데 어느 하나 만만한 것이 없다. 특히, 직관적인 의사결정 분야가 아닌 거시경제학은 전체적인 이해를 얻으려면 한참을 고생해야 하는 고약한 과목이다.

한동안 대중을 위한 경제학은 의사결정 중심의 미시경제학, 심리학적 접근을 중요시 하는 행동경제학을 중심으로 유행이 흘러왔다. 그런데 경제학 콘서트의 저자 팀 하포드는 개인의 선택과 이익을 극대화하는 경제학만 알고 있다면, 경제학의 반만 아는 것이라고 말한다. 경제가 글로벌화 하면서 한 지역과 국가의 경제위기가 전세계에 영향을 미치는 지금이야말로 경제적 문제의 핵심을 이해하기 위해 거시경제를 알아야 한다고 강조한다.

책 안에 등장한 가상 독자와 저자 자신이 분명한 경제학자의 대화로 구성된 이 책은 고전에 등장하는 전형적인 교육 방식이 대화법을 통해 흐르듯이 질문과 답이 꼬리에 꼬리를 문다. 정교하게 디자인 된 질문과 대답들을 따라가다 보니 거시경제 과외수업을 받고 있는 듯한 생각도 든다.

대중을 위한 경제학의 백미는 역시 적당한 사례와 신뢰를 잃지 않으면서도 가장 쉬운 단계까지 내려갔다 한걸음씩 올라오는 설명 방식이다. 여기에서 저자 팀 하포드는 말콤 글래드웰이나 스티븐 래빗에 뒤지지 않는 천부적 재능을 보여준다. 만약 오래돼 먹을 수 없는 초콜릿 동전을 땅에 묻은 뒤에 다른 사람을 시켜 다시 파내게 한다면 경제에 도움이 될까, 만약 수백만 파운드의 지폐를 태워버린다면 인플레이션에는 어떤 영향이 있을까, 왜 포로수용소에서도 경기침체가 존재할까, 왜 코카콜라는 70년간 같은 가격을 유지할 수 밖에 없었을까, 바다 속에 빠져버려 아예 보이지도 않는 돌 화폐 '라이'가 왜 좋은 화폐였을까, 어떻게 헨리 포드의 '일당 5달러’가 새로운 형태의 실업을 만들어냈을까, GNP와 국민행복지수가 말해주지 않는 것은 무엇일까 등 지적 호기심을 이끌어내는 풍부한 사례와 회뜨는 듯한 설명으로 거시경제의 여러 논점을 대중적 눈높이에서 그래프 하나 없이 술술 풀어냈다.

저자는 고전학파와 케인스학파 간 관점의 차이를 설명하면서 1970년대 미국 워싱턴 D.C.에 있었던 탁아조합 사례를 든다. 폴 크루그먼의 저작을 통해서 이미 유명해진 사례다. 이 조합은 의회 직원들끼리 아이를 돌봐주는 품앗이를 위한 것으로, 조합 가입 때 화폐 기능을 하는 40장의 증서를 받는데 증서 한 장을 내면 30분간 아이를 맡길 수 있었다. 문제는 모두가 급할 때 쓰려고 증서를 모으려 한다는 데 있었다. 탁아 수요가 줄자 조합은 불황을 맞았다.

고전학파의 처방은 적어도 6개월에 한 번은 의무적으로 아이를 맡기도록 하는 것이었지만 효과는 없었다. 케인스학파는 뜻밖에 단순한 해결책을 내놓았다. 10시간을 쓸 수 있는 증서 20장씩을 더 나눠주는 것이었다. 실제 경제라면 통화량을 50% 늘린 것이다. 조합원 간의 거래는 살아났다. 수요가 부족해 생긴 불황에 정부가 씀씀이를 늘리고 중앙은행이 돈을 더 풀어 대처하는 케인스식 처방의 미니 케이스다.

케인지안인 폴 크루그먼은 이 사례를 들며 ‘수요를 불러일으켜 당장 이 불황을 끝내라’라고 외쳤지만 탁아조합 스토리의 결말을 보여주진 않았다. 실제에서는 조합이 찍어낸 증서가 넘치게 되자 이제는 아무도 집 안에 머물러 있으려 하지 않았다. 그러자 이번엔 아이를 맡아줄 손이 부족해졌다. 통화량이 늘어 인플레이션이 발생한 것이다.

그렇다. 거시경제학자들에 따르면, 단기적으로는 케인스식 처방의 약발이 듣는다. 수요 부족 문제는 지혜로운 경제 운용자들이 현명하게 대응하면 어느 정도 극복할 수 있다. 하지만, 장기적으로는 어느 경제든 재화와 서비스 공급 능력에 따라 산출이 결정되는 것이다.

늘 어려운 얘기를 쉽게 쓰는 능력을 동경해왔다. 팀 하포드가 부럽다.

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비이성적 과열에 대한 이성적 충고

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비이성적 과열
로버트 쉴러 지음, 이강국 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2014년 5월

1996년 엘런 그린스펀이 미국 주식시장에 경고조로 내뱉은 이 두 단어. 비이성적 과열. 그의 직관을 실제로 입증한 책이라고 볼 수 있다. 어떤 방식으로 경제에 합리적이지 않은 결과가 반복적으로 도래하는가?

경제학에 심리학을 결합한 책의 핵심은 아주 심플하다. 시장 변동의 진짜 원인이 무엇이고 그 변동이 경제와 사람들의 인생에 어떤 영향을 줄 지 심각하게 고민하라는 것이다. 경제적 분석에서 시작한 그의 충고는 심리학적 결론으로 간다. 시장을 변동하게 하는 원인의 큰 부분이 바로 인간의 마음에 있다는 것이다. 즉, 우리가 인지하든 못하든 간에 우리 마음의 집단적 움직임이 결국 경제를 움직인다는 것이다.

그래서 충고도 상당히 간단하게 정리된다. 물질적 가치를 지나치게 존중하지 말라. 자본주의적 체제와 도구를 맹신하지 말라. 노동의 가치를 믿어라.

노동이 가치를 낮추어 보면서 주식과 부동산 시장의 가치가 상대적으로 상승했고, 임금 외의 보상을 위한 스톡옵션이 주식에 대한 집착을 불렀다는 주장이다. 그러다 보니 심리적 착각이 건전한 사고를 밀어낸다. 주가 하락은 일시적이며 장기적으로 주식 수익률이 채권보다 항상 더 높다고 배웠지만, 이는 전형적 인지 오류다. 상식이 아니다. 이론적으로나 실증적으로 입증된 바 없는 교조주의적 믿음일 뿐인 것이다.

저자는 이성적으로 생각하고 행동하라고 한다. 주식에 올인하지 말라. 투자대상을 다양화 하라. 그리고 언론과 정부는 시장안정에 대해 터놓고 대화하고 의견을 내라고 주문한다. IT버블과 모기지 붕괴를 예견한 저자의 충고치고는 너무 상식적인데, 그래서 책 제목이 바로 비이성적 과열이지 않겠는가…

 * 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.