📉 백테스트로 검증된 전략을 찾다

실전 퀀트투자 - 수익률을 확인하고 투자하라
홍용찬 지음 / 이레미디어 / 2025년 5월

<출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 서평입니다>

📕 실전 퀀트투자

📗 홍용찬

📙 이레미디어

 

많은 개인 투자자들이 시장의 흐름에 휘둘리고, 명확한 기준 없이 감정에 따라 매수와 매도를 반복하는 상황에 처해 있다. 특히 수많은 투자 전략과 유튜브 영상, 커뮤니티 정보 속에서 어떤 기준을 세워야 할지 모르는 경우가 대부분이다.

 

투자는 확률의 게임임에도 불구하고 많은 사람들은 직감이나 주변 분위기에 의존해 결정을 내린다. 결과적으로 감정적 대응이 잦아지고, 수익보다 손실을 보는 일이 반복되며 투자의 방향을 상실하게 된다.

 

『실전 퀀트투자』는 이러한 투자자의 문제를 해결하기 위해, 재무제표와 주가 데이터를 기반으로 한 백테스트 전략을 제시한다. 다양한 지표에 따라 실제 수익률을 비교함으로써 개인이 자신만의 정량적 투자 전략을 수립할 수 있도록 안내한다.

 

저자는 18년치의 국내 데이터를 활용해 PER, PBR, 배당수익률, ROE, 모멘텀 등 수많은 투자지표의 실제 수익률을 분석한다. 그 결과는 기존에 통념처럼 믿어왔던 투자 상식을 흔들며, 통계와 데이터에 기반한 전략의 중요성을 강조한다.

 

감정적 투자에서 벗어나 확률과 검증된 전략을 바탕으로 투자하고자 한다면, 이 책은 필독서라 할 수 있다. 특히 초보자에게도 쉽게 접근할 수 있도록 퀀트의 기본 개념부터 실전 전략까지 친절하게 구성되어 있다는 점이 큰 장점이다.

 

책은 크게 다섯 부분으로 구성되어 있으며, 퀀트 투자 개론, 재무제표 기반 전략, 주가 및 모멘텀 기반 전략, 캘린더 효과, 그리고 투자자가 반드시 고민해야 할 문제들로 나뉜다. 각 장마다 실전 백테스트 결과와 함께 핵심 요약이 정리되어 있다.

 

투자는 더 이상 직감에 기대는 행위가 아니라, 데이터에 기반한 전략적 판단이어야 한다. 이 책은 독자에게 주관을 배제한 계량적 사고의 중요성을 일깨우며, 자신만의 투자 원칙을 수립할 수 있는 지적 도구를 제공한다.

 

과거의 실패를 반복하고 있는 투자자라면, 이 책이 큰 전환점이 될 수 있다. 실전 데이터를 통해 검증된 전략을 따라가다 보면, 어느새 시장에 휘둘리지 않는 자신을 발견하게 될 것이다. 결국, 퀀트는 투자자의 태도를 바꾸는 데서 출발한다.

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