감정에 휩쓸리지 않는 투자법, <실전 퀀트 투자> (협찬)

실전 퀀트투자 - 수익률을 확인하고 투자하라
홍용찬 지음 / 이레미디어 / 2025년 5월

이 리뷰는 출판사에서 도서를 제공 받아, 직접 읽고 작성한 리뷰입니다.

홍용찬 저자는 《실전 퀀트 투자》를 통해 투자에 있어 감정이 아니라 체계적이고 객관적인 시스템이 성과를 만든다고 강조한다. 퀀트 투자는 일부 전문가의 전유물이 아니며, 개인 투자자도 일정한 원칙을 세우고 꾸준히 실천하면 시장을 이길 수 있음을 설득력 있게 전달한다. 또한 투자는 불확실성을 다루는 작업이므로, 철저한 검증과 반복 테스트를 통해 전략을 정교화해야 함을 끊임없이 상기시킨다.

《실전 퀀트 투자》는 이론적인 설명에 머물지 않고, 실제 국내 주식 시장에서 바로 적용할 수 있는 구체적인 전략을 소개한다는 점이 돋보인다. 수학이나 프로그래밍 지식이 없는 독자도 이해할 수 있도록 쉽게 설명하며, 실제 종목 선정 기준과 매매 방법까지 안내한다. 특히 백테스팅 과정을 상세히 설명하면서도 복잡한 용어나 과도한 통계 모델을 지양해, 실전 적용에 초점을 맞추었다는 점이 기존 퀀트 투자서와 구별된다.

기억에 남는 내용을 정리하자면

시스템 투자 구축의 중요성

감정에 따라 투자 결정을 내리는 것은 장기적으로 불리하다는 점을 강조한다. 일정한 규칙과 기준에 따라 매매하는 ‘시스템 투자’를 구축하고, 이를 꾸준히 따르는 것이 안정적인 수익을 거두는 지름길임을 반복하여 이야기한다.

국내 환경에 맞춘 실전 전략 제시

책에서는 저평가 가치주 투자, 모멘텀 전략, 배당주 전략 등 다양한 퀀트 전략을 국내 주식 시장 데이터에 맞추어 소개한다. 실제로 특정 지표 기준을 설정하고, 이 조건에 부합하는 종목을 어떻게 선별하는지까지 구체적으로 안내하여, 초보자도 실습할 수 있도록 돕는다.

전략 수정과 적응의 필요성

퀀트 전략이라 해도 시간이 지나면 시장 환경 변화로 인해 성과가 저하될 수 있음을 솔직하게 밝힌다. 따라서 전략을 무조건 신봉하기보다는, 정기적으로 점검하고 필요시 수정해 나가는 태도가 중요하다고 조언한다. 전략은 고정된 것이 아니라 시장에 맞춰 끊임없이 진화해야 한다는 점을 강조한다.

이 책의 특징 2가지는 매 챕터의 앞에는 독자에게 던지는 질문이, 마지막에는 요약정리가 있다는 점이다. 질문에 대한 답을 생각하면서 책을 읽어나가는 것이 훨씬 더 효과적이며, 요약정리는 시간이 없을 때 또는 기억한 내용을 빠르게 점검하고 싶을 때 매우 유용하다.

기억에 남는 문장은 "투자는 감정이 아니라 규칙에 따른 실행의 문제다." 

이 문장은 투자에 있어 냉정함과 일관성이 얼마나 중요한지를 강하게 일깨워 준다. 순간순간 시장 상황에 흔들리는 대신, 검증된 규칙을 신뢰하고 따르는 자세가 성공적인 투자의 핵심임을 명확히 전달한다.

《실전 퀀트 투자》는 막연히 ‘퀀트 투자’에 대한 관심만 가지고 있던 독자에게 구체적인 방법론을 제시해주는 책이었다. 어렵고 멀게만 느껴졌던 퀀트 투자가 생각보다 현실적이고, 개인 투자자도 충분히 실행할 수 있는 영역이라는 점에서 새로운 시야를 얻게 되었다. 특히 복잡한 수학 공식이나 고급 프로그래밍 없이도 시스템을 구축할 수 있다는 저자의 설명은 투자에 대한 두려움을 줄여주었다. 다만 전략을 실제로 적용하기 위해서는 백테스팅이나 데이터 수집 등 추가적인 노력이 필요하다는 점에서, 초보자가 바로 모든 것을 소화하기엔 어느 정도 학습 시간이 요구된다고 느꼈다. 그럼에도 불구하고 이 책은 투자라는 행위를 보다 체계적이고 성숙하게 바라보는 데 큰 도움을 주었으며, 향후 나만의 퀀트 전략을 만들어 보고 싶은 동기를 심어주었다.

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