트레이딩 기록을 꼼꼼하게 기록하고 관리해야 성공하는 트레이더가 될 확률이 높다고 하는데, 저자는 매일 아침 일찍 일어나서 그 전날 이루어진 거래에 관한 기록을 전부 작성한다고 하며, 트레이딩 기록이 담긴 스프레드시트도 있지만, 모든 거래의 진입 차트와 청산 차트를 붙인 노트를 따로 관리한다고 합니다. 그 노트가 저자만의 수익 창출 패턴을 알아내는 데 도움이 되며, 손실로 이어지는 실수를 반복하지 않도록 돕기도 한다고 합니다.
이 책에 소개되는 16인의 다양한 트레이딩 기록을 살펴보고 배움의 기회를 얻고, 영감을 받아서 자신만의 거래 노트를만들고, 거래 노트를 잘 활용해서 자신만의 투자 규칙을 정해서 더 나은 트레이더가 되는 계기가 되었으면 합니다.
저자는 성공적인 트레이딩이 3M, 즉 정신, 기법, 돈에 기반을 두고 있다는 것을 이 책에서도 변함없이 강조하면서 심리학의 중요성을 설명하면서, 초보 트레이더들은 "이론적으로 테스트했을 때 그토록 좋은 결과를 얻은 기법이 진짜 돈으로 트레이딩하기 시작하면 효과가 없다는 사실에 매번 놀란다."고 합니다. 냉정하고 차분하며 침착하게 트레이딩을 해야 되지만 막상 모니터 앞에 앉아 오르락내리락하는 가격을 보면 평정심을 잃어버리는 경우가 있는데, 평정심을 유지하고 자제심을 잃지 않는 최선의 방법은 기록을 제대로 관리하는 것이며, 그날을 위한 계획을 적어 컴퓨터 키보드 옆에 놓아두고, 그리고 계획을 실천에 옮기고 장이 열려 있는 동안에는 절대로 계획을 변경하지 않고 트레이딩을 해야만 매매 기록을 정확하게 분석할 수 있다고 합니다.
저자는 리스크 관리로 2퍼센트 법칙과 6퍼센트 법칙을 사용합니다.
2퍼센트 법칙은 어떤 거래에서든 자본의 2퍼센트 이하의 리스크만 감수한다고 하며, 리스크 관리로 매수하면서 역지정가 주문(스탑로스)를 낸다고 합니다.
6퍼센트 법칙은 자본의 6퍼센트 이상을 손실 위험에 노출시키지 않는 것이라고 합니다. 계좌에 1000만원이 있고 거래당 10만원의 리스크를 감수하나도 가정하면 이럴 경우 어느 때라도 여섯 개 이상의 포지션을 보유해서는 안 되고 만일 두 건의 거래에서 손실을 입었다면 똑같은 이치로 네 개 이상의 포지션을 보유할 수 있으며, 이미 2퍼센트를 잃었기 때문에 그달의 나머지 기간 동안 감수할 수 있는 리스크는 4퍼센트뿐입니다. 이 법칙은 승승장구하는 동안에는 포지션을 더 많이 보유하게 해주고, 손실을 입기 시작하면 트레이딩 속도를 늦추게 해준다고 합니다.
참고로 저자가 선호하는 시스템과 지표들의 대한 간략하게라도 의미를 파악하고 읽어 보시면 도움이 될 것입니다.
"삼중 스크린 거래 시스템"
저자의 시장 분석 기법은 삼중 스크린 거래 시스템에 바탕을 두고 있습니다.
먼저 가장 선호하는 시간 스케일(월봉, 주봉, 일봉, 분봉)을 선택하는 것부터 시작하는 것이 좋다고 합니다. 시간 스케일을 선택했으면 그 차트를 들여다보지 말고, 그 스케일보다 한 단계 위에 있는 차트로 올라가 전략적인 결정을 내린 뒤 가장 선호하는 시간 스케일 차트로 돌아와 전략적인 결정을 내린다고 합니다. 상위 차트에서 제시한 방향으로 나아가면서 차트의 어느 지점에서 매매 주문을 낼지 결정한다고 합니다.
"이동평균선"
가격이란 거래가 이뤄지는 순간에 모든 시장 참가자가 합의한 가치다. 이동평균선은 일정 기간 시장 참가자들이 합의한 가치를 나타내며, 이편선은 트레이더에게 두 개의 중요한 메시지를 던진다.
첫째 이동평균의 기울기는 트레이더들의 심리가 어느 방향으로 기울고 있는지 나타내는데 이동평균선이 상승하면 트레이더들이 시장을 점점 낙관적으로 보고 있다는 의미이며(강세장 예측) 이동평균선이 하락하면 시장을 점점 더 비관적으로 보고 있다는 의미(약세장 예측)라고 합니다.
둘째 이동평균선의 또 다른 중요 역할은 내가 가치거래라고 부르는 것과 바보중의 바보 이론에 입각한 거래를 구별하는 것입니다. 이동평균 근처에서 주식을 매수할 때는 제 가치를 사는 셈인데, 이평선보다 위에서 샀다면 "나는 바보예요. 지나치게 비싼 가격에 주식을 샀지만 나보다 더한 바보를 만날 수 있겠죠"라고 말하는 것이나 다름 없으며, 금융시장에는 바보가 극히 드문 데다 이 방식은 지속적으로 성공하기 어려운 방식으로. 즉, 가치에 근접한 가격에 주식을 매수하는 편이 훨씬 합리적이라고 설명합니다. 저자는 차트상에서 두 개의 지수이동평균선을 이용하는데, 하나는 장기간에 걸쳐 시장 참여자들이 합의한 가치를 나타내고 하나는 단기간에 걸쳐 합의한 가치를 나타냅니다.. 두 개의 지수이평선 사이에 있는 영역을 벨류존이라고 합니다.
"엔벨로프 또는 채널"
시장에 관해 과학적으로 증명된 몇 안 되는 사실 중 한 가지는 가격이 가치의 위아래에서 왔다 갔다 한다는 점인데, 사람으로 치면 시장이 조울증을 앓고 있다고 볼 수 있습니다. 이때 볼린저 밴드 등 다양한 채널들이 있지만 단순 엔벨로프를 통해서 아래에서 매수하고 위에서 매도하는 방식을 이용한다고 합니다.
"MACD와 MACD 히스토그램"
황소(매수우위로 주식시장이 상승세)와 곰(매도우위로 하락세) 중 누가 우세한가를 보여주는 좋은 지표라고 합니다.
"강도 지수"
지수보다 강한 종목인지 아닌지 확인하는 지표라고 합니다.
"임펄스 시스템"
저자가 개발한 시스템으로 MACD 히스토그램을 통해 황소와 곰 중 누가 우세한지 판단하고, 이평선의 기울기를 파악해 상승장, 하락장을 판단하는 근거로 이용하고 있다고 합니다.
16인 트레이더들은 꾸준한 수익을 내기까지 어려운 고비를 많이 넘기면서 성장했습니다. 저마다의 능력으로 성장했는데 말로 설명할 수 있는 것도 있지만 실제로 매매한 거래 내역이나 행동으로 보여줄 수 있는 것도 있습니다. 적은 금액으로 충분한 데스트를 하고 결과가 좋을 경우 감당할 수 있는 비중으로 진지하게 트레이딩하고, 그 기록을 철저하게 작성하고 관리해서 자신의 것으로 만들어야 합니다.