데이트레이딩 & 스윙트레이딩 전략

데이 트레이딩 & 스윙 트레이딩 전략 - 한 권으로 끝내는 외환거래 지침서
캐시 리엔 지음, 현대선물주식회사 옮김 / 이레미디어 / 2014년 5월

데이트레이딩 & 스윙트레이딩 전략

(FX 트레이딩)

한때 일본은 와타나베부인이라는 신조어가 등장할 만큼 국제시장에서 외환거래의 큰손인 주부들이 많이 있었다. 국내에서는 FX라고 알려져 있는 외환거래는 레버리지가 큰 만큼 감독당국의 규제가 강해서 아직 이렇다할 족적을 남기지 못하고 있지만, 그만큼 앞으로 발전할 가능성도 높다고 생각한다.

FX는 장외거래이기 때문에 일반인들이 친숙하게 접근하기가 장애물이 있는 것이 사실이다.

중앙의 거래소에서 매매가 이루어지지 않고, 브로커등이 관여할 수 있는 여지가 있다보니, 우리나라는 감독당국에서도 규제를 많이 하고 있다.

그러나 100여배에 달하는 레버리지를 일으킬 수 있고, 지속적으로 거래량이 늘어왔기 때문에 정확하게 알고 투자한다면, 하나의 좋은 투자상품이 될 것이다.

(우리나라는 현재 레버리지가 10배정도로 제한되어 있다)

이 책의 구성은 다음과 같다.

1. 가장 빠르게 성장하는 외환시장 

2. 외환시장에서 일어난 역사적 사건들 

3. 통화시장을 움직이는 장기적 요소 

4. 통화시장을 움직이는 단기적 요소 

5. 최적의 매매 시간대는 언제인가? 

6. 통화 상관계수와 트레이더 이용법 

7. 외환시장의 계절적 요인

8. 다양한 시장 조건하의 트레이드 변수

9. 테크니컬 트레이딩 전략

10. 다양한 펀더멘털 거래전략 

11. 헤지펀드매니저 따라잡기

12. 우리가 알아야 할 주요 통화쌍들 

이 책의 재미있는 특징은, 트레이딩 전략을 상당히 상세하게 기재했다는 것이다. 

복잡한 전략은 아니지만 시스템 트레이딩에서 진입과 청산에 대해서 상당히 구체적인 수치를 예시로 들어 제시하고 있는데, 이 수치는 해당 트레이더가 실제로 시장에서 사용하는 수치인 것 같다. 

이제 책으로까지 출간 되었으니 해당 수치를 이용해서 수익을 내는 것은 더 어려워 질 수도 있겠지만, 자신의 트레이딩 전략을 오픈한 책은 거의 처음 본 것 같다.

나는 아직까지 FX에 직접 투자해 본적이 없지만, FX에는 분명히 명과 암이 존재하는 것 같다. 

국내의 FX는 다른 상품시장에 비해 그 규모가 적기 때문에 앞으로 상당히 커질 가능성이 있다. 

또한 점차 세계화 되는 시대에 다른 통화에 대한 이해도는 어떤 투자상품에 투자하더라도 중요해 질 것이기 때문에 FX에 대해 관심을 가지는 것도 필요하다고 생각된다. 

다만, 장외거래등 FX는 기존 금융투자상품과 다른 부분이 분명히 존재하며,  FX에 대한 지식이 사회전반적으로 많이 부족하기 때문에 실제투자가 망설여 지는 것이다.

향후 이런 책등을 통해서 FX에 대한 이해도를 높이고 나중에는 FX가 활성화가 된다면, 실제로 투자도 해보고 싶다.

본문의 내용을 일부 인용하면,

뉴욕시간으로 일요일 오후 5시에 호주의 시드니에서부터 시장이 열리면서 외환시장의 거래는 시작된다. 그 다음 뉴욕시간 오후 7시에 도쿄시장이 열린다. 그리고 동부표준시간으로 오후 9시에는 싱가포르와 홍콩 시장이 열리고, 이어서 오전 3시에 런던 시장이 열린다. 유럽시장은 오전 4시까지 한창 활발하게 움직이지만 아시아 시장은 폐장할 무렵이 된다. 미국 시장은 유럽 시장이 서서히 둔화되는 월요일 뉴욕시간 오전 8시경에 열리고, 오후 5시가 되면 시드니 시장이 다시 열린다.

거래가 가장 활발한 시간은 각 시장들이 겹치는 시간대이다. 예를 들어 아시아와 유럽 시장이 겹치게 되는 미국 동부시간 기준으로 오전 2시부터 오전 4시경까지, 그리고 유럽 시장과 미국 시장이 겹치는 오전 8시부터 오전 11시까지, 미국 시장과 아시아 시장이 겹치는 오후5시부터 오후 9시까지가 가장 활발히 거래가 이루어지는 시간이다.

트레이더의 포트몰리오에서 통화쌍들 간의 상관관계를 파악하는 것은 노출의 정도나 리스크를 측정하는 데 아주 훌륭한 방법이다. 다른 통화쌍에 투자함으로써 포트폴리오를 다양화 하고 있다고 생각할지 모르지만 포트 폴리오 안의 대부분의 통화쌍들은 서로 같은 방향이나 반대방향으로 움직이는 경향을 가지고 있다. 통화쌍들 간의 상관관계가 강하게 혹은 약하게 나타날 수도 있고 이러한 상관관계가 몇주, 몇달 심지어는 몇년까지 지속될 수도 있다.