슈퍼 트레이더

Super Trader 슈퍼 트레이더 - 슈퍼 트레이더가 갖추어야 할 단 하나의 황금률!
반 K. 타프 지음, 신가을 옮김 / 이레미디어 / 2012년 9월

슈퍼트레이더

(트레이더들의 교수)

슈퍼트레이더의 저자인 반 K. 타프는 독특한 이력을 가지고 있다. 

반 타프 연구소의 설립자 겸 소장으로서 트레이더들을 상대로 강의와 코치를 하는 사람이다. 개인적으로 몇몇 트레이더들을 알고 있지만 그들은 철저하게 자신만을 믿는편이다. 아무리 유명한 사람이나 인지도 있는 사람이 무슨 이야기를 하더라도 콧방귀도 안끼는 게 그 친구들인데 이 책의 저자는 트레이더들을 상대로 강연을 한다는 것이 상당히 이색적이다.

(물론 내가 아는 몇몇 친구들만 그런 것일 수 있으니 성급한 일반화는 하지 않기로 한다)

책의 구성은 다음과 같다.

1부 자기혁신

2부 사업계획서 작성

3부 트레이딩 시스템 개발

4부 포지션사이징 전략 개발

5부 최적의 트레이딩을 위한 아이디어

1장에서 저자는 트레이더의 자질로서 가장 중요한 것을 심리로 꼽고 있다. 그리고 그러한 심리에 대한 다스림의 시작을 자기 자신을 아는 것을 삼고 있다. 관련된 내용이 1장에 자세하게 설명되어 있다. 그래서 1장은 마치 투자관련 서적이 아니라 자기계발서를 보는 듯하기도 하다.

(개인적으로 심리에 자신 있는 사람은 1장을 스킵해도 좋을 듯 하다)

2장에는 사업계획서를 작성하는 방법에 대하여 설명하고 있는데, 전체적으로 개인만의 고유한 투자법칙을 세우라는 내용이 주를 이룬다. 이 부분은 개인적으로 중요하다고 생각한다. 

저명한 투자자 워렌버핏도 자신만의 유명한 법칙을 세우지 않았던가 말이다.

그 유명한 첫번째 원칙 "돈을 잃지 마라"와 두번째 법칙 "첫째 원칙을 지켜라"처럼 말이다.

물론 이 책은 트레이더를 독자로 쓰여진 책이라 손절매등에 관한 법칙들이 등장한다.

(개인적인 경험으로 이러한 원칙을 세우는 것은 투자할 때 상당히 유용하다)

개인적으로 핵심적인 부분은 4장의 포지션사이징이라고 생각한다.

(3장과 5장은 시스템을 구축하거나 전문적인 트레이더들을 위한 내용에 가깝다)

포지션사이징의 핵심은 각 포지션별로 감내할 수 있는 손실정도를 측정하여 그에 맞춰서 편입비율을 맞추는 이야기이다. 즉, 변동성이 크거나 리스크가 큰 경우 포지션을 작게 가져가고 반대의 경우는 포지션을 크게 가져가는 방식이다. 이 개념은 트레이더 뿐 아니라 현물을 매매할 때에도 적용될 수 있다고 생각하며 상당히 중요한 개념이라고 생각한다.

물론 포트폴리오를 가지고 있는 투자자들이라면 이미 직관적으로 리스크 배분등을 하고 있을 것이라고 생각하지만, 구체적으로 수치화하여 포지션을 관리하는 것도 좋은 방법이 될 것이라고 생각한다. 

이 책을 통해서 나도 현물쪽 포지션사이징을 좀 더 구체화, 문서화해 볼 생각이다.