챗GPT와 함께하는 주식 데이터 분석

챗GPT와 함께하는 주식 데이터 분석 - 파이썬을 몰라도, 누구나 따라 할 수 있는 주식 종목 분석과 예측
이진규 지음, 공돌투자자(김동준) 감수 / 영진.com(영진닷컴) / 2025년 8월

*본 포스팅은 출판사로부터 도서를 제공받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.

주식시장이 핫하다. 역시 생성형 인공지는 AI가 대세인 것 같다. 인공지능을 이용한 주식시장에 대한 분석이 궁금했는데, 이번에 이진규 저자의 <챗GPT와 함께하는 주식 데이터 분석>을 읽을 기회가 있었다. 복잡한 프로그래밍 지식 없이도 인공지능과 파이썬을 활용해 주식 데이터를 분석하고 실제 투자 전략을 구현하는 과정을 안내하는 혁신적인 가이드북이다. 이 책은 현대 투자자가 마주한 정보 홍수 속에서 AI라는 강력한 도구를 어떻게 활용할 것인가에 대한 실질적인 해답을 제시한다. 재미있게 읽었다.

책의 구성은 체계적이면서도 실용적이다. '주식 데이터 분석 기본'에서는 주식 데이터의 본질부터 시작한다. 저자는 대규모 언어 모델과 주식 데이터 분석의 융합 가능성을 탐구하며, 특히 프롬프트 엔지니어링의 중요성을 강조한다. 여기서 주목할 점은 실제로 어떤 질문을 어떤 방식으로 AI에게 던져야 원하는 결과를 얻을 수 있는지에 대한 구체적인 방법론을 제시한다는 것이다. 파이썬과의 연동을 통한 주식 데이터 수집과 시각화 과정은 특히 인상적이다. 복잡한 코딩 과정을 AI가 대신 처리하게 하면서도, 독자는 그 결과를 이해하고 활용할 수 있도록 설계되어 있다. 상관관계 분석과 회귀 분석을 시각적으로 구현하는 과정에서 독자는 자연스럽게 데이터 사이언스의 기본 개념을 체득하게 된다.

'투자 전략 및 구현'은 이론에서 실전으로의 전환을 담당한다. 기술적 분석과 기본적 분석의 개념 정리부터 시작해, 모멘텀 전략, PBR+PER 복합 전략, RSI(상대강도지수) 활용법 등 전통적인 투자 지표들을 AI 환경에서 어떻게 구현하고 활용할 것인가를 다룬다. 시계열 분석과 볼린저 밴드 같은 고급 기법들도 단계별로 설명되어 있어, 초보자도 무리 없이 따라할 수 있도록 배려했다. 특히 백테스팅 과정은 이 책의 백미라 할 수 있다. 과거 데이터를 바탕으로 투자 전략의 유효성을 검증하는 과정을 통해 독자들은 자신만의 투자 철학을 데이터로 입증해볼 수 있는 경험을 하게 된다. 추세 추종 전략과 평균 회귀 전략의 비교 분석은 투자의 다양한 접근법을 이해하는 데 큰 도움이 된다. 마지막으로 인공지능과 머신러닝을 활용한 주식 예측 부분은 미래 지향적인 투자 방법론을 제시한다. 전통적인 분석 기법을 넘어서 AI의 학습 능력을 활용한 예측 모델 구축은, 독자들에게 투자 분석의 새로운 지평을 열어준다.

화면 속 숫자들이 끊임없이 변하는 모습을 바라보며, 나는 문득 투자라는 행위의 본질에 대해 생각해본다. 과거 워렌 버핏이 기업의 가치를 꼼꼼히 분석하며 장기 투자의 철학을 구축했다면, 지금 우리에게는 AI라는 새로운 동반자가 생겼다. <챗GPT와 함께하는 주식 데이터 분석>을 읽고 실제로 AI를 활용한 주식 분석을 시도해보면서, 나는 투자에 대한 완전히 새로운 관점을 얻게 되었다. 첫 번째 실습에서 나는 삼성전자의 5년간 주가 데이터를 ChatGPT에게 요청했다. 과거라면 여러 사이트를 돌아다니며 데이터를 수집하고, 엑셀에서 복잡한 함수를 써가며 분석했을 것이다. 하지만 이제는 단순한 자연어 명령 하나로 깔끔한 차트와 함께 기본적인 통계 분석 결과를 얻을 수 있었다. "삼성전자의 최근 5년 주가 추이를 분석하고, 월별 수익률과 변동성을 계산해줘"라는 한 문장이면 충분했다. 결과는 놀라웠다. 단순한 주가 그래프를 넘어서, 이동평균선, 거래량 패턴, 계절성 분석까지 자동으로 생성되었다. 특히 2020년 코로나19 충격기의 급락과 회복 과정, 2021년 반도체 슈퍼사이클의 영향, 그리고 최근 메모리 업황 부진의 흔적까지 데이터 속에서 명확하게 읽어낼 수 있었다. 이는 단순히 기술적 분석을 넘어서, 경제 흐름과 기업의 펀더멘털이 주가에 어떻게 반영되는지를 직관적으로 이해하게 해주었다.

두 번째로 시도한 것은 RSI(상대강도지수) 전략이었다. 책에서 제시한 프롬프트를 활용해 "KOSPI 200 종목 중에서 RSI가 30 이하로 과매도 상태에 있으면서, 동시에 PER이 업종 평균보다 낮은 종목을 찾아줘"라고 요청했다. AI는 즉시 해당 조건을 만족하는 종목들을 나열하며, 각각의 재무 상태와 최근 뉴스까지 종합적으로 분석해주었다. 이 과정에서 나는 AI가 단순한 계산기가 아니라는 것을 깨달았다. 수치적 분석과 함께 "이 종목이 과매도 상태인 이유", "업황 회복 시점 전망", "리스크 요인" 등을 종합적으로 제시하며, 마치 숙련된 애널리스트와 대화하는 듯한 느낌을 받았다. 특히 개별 종목에 대해 추가 질문을 던지면, 그 기업의 사업 모델부터 경쟁사 대비 우위까지 상세히 설명해주는 AI의 능력은 정말 놀라웠다. 볼린저 밴드를 활용한 분석에서는 더욱 흥미로운 경험을 했다. "현대차 주가에 볼린저 밴드를 적용해서 매수/매도 신호를 분석해줘"라는 요청에 AI는 단순한 기술적 신호를 넘어서, 자동차 산업의 트렌드, 전기차 전환 이슈, 중국 시장 동향 등 다양한 변수들을 종합해서 해석해주었다. 특정 시점에서 볼린저 밴드 하한선을 터치했을 때, 그것이 단순한 기술적 반등 신호인지, 아니면 펀더멘털 악화에 따른 추가 하락의 전조인지를 구분해서 설명해주는 것이었다.

백테스팅 실습에서는 정말 감동적인 순간을 경험했다. 내가 평소 궁금해했던 "매월 말 시가총액 상위 10개 종목에 동일 비중으로 투자하는 전략"의 성과를 10년간 시뮬레이션해달라고 요청했더니, AI는 연도별 수익률, 최대 손실 구간, 샤프 비율 등 전문적인 성과 지표들을 모두 계산해주었다. 더 나아가 "이 전략이 코스피 지수 대비 어떤 성과를 보였는지", "어떤 시장 상황에서 유리하고 불리했는지"까지 상세히 분석해주었다. 이런 분석을 통해 나는 내가 막연히 생각했던 투자 아이디어들을 객관적인 데이터로 검증할 수 있게 되었다. 감정이나 직감에 의존했던 과거의 투자 방식에서 벗어나, 데이터에 기반한 합리적 의사결정을 내릴 수 있는 기반을 마련한 것이다.

AI와 함께하는 주식 분석을 경험하면서 가장 크게 느낀 점은, 이제 투자에서도 '정보의 민주화'가 일어나고 있다는 것이다. 과거에는 대형 투자은행이나 자산운용사만이 보유할 수 있었던 고도화된 분석 도구와 방법론이 이제는 일반 투자자에게도 열려있다. 복잡한 수학적 모델이나 프로그래밍 지식 없이도, 자연어로 소통하며 전문가 수준의 분석을 수행할 수 있게 된 것이다. 하지만 이런 기술적 진보가 투자의 본질을 바꾸지는 않는다고 생각한다. AI는 우리에게 더 정확한 정보와 분석을 제공하지만, 최종적인 투자 결정은 여전히 인간의 몫이다. 시장의 변동성, 예상치 못한 뉴스, 심리적 요인들은 AI도 완벽하게 예측할 수 없는 영역이기 때문이다. 오히려 AI는 우리가 더 나은 질문을 할 수 있도록 도와주는 역할을 한다고 본다. "이 종목이 오를까?"라는 막연한 질문 대신, "현재 밸류에이션 수준에서 이 종목의 상승 여력은 얼마나 되며, 어떤 리스크 요인들을 고려해야 하는가?"와 같은 구체적이고 체계적인 질문을 던질 수 있게 해준다.

AI 분석 도구를 사용하면서 나는 투자에 대한 겸손함도 배웠다. 아무리 정교한 분석을 해도 시장은 예측 불가능한 방향으로 움직일 수 있다는 것, 그리고 그런 불확실성이야말로 투자 수익의 원천이라는 것을 깨달았다. AI는 우리의 분석 능력을 크게 향상시켜주지만, 동시에 시장의 복잡성과 우리 지식의 한계를 더욱 명확하게 보여주기도 한다. AI 기반 주식 분석을 경험해보면서, 나는 투자의 미래가 인간과 AI의 협업에 있다는 확신을 갖게 되었다. AI는 방대한 데이터 처리와 패턴 인식에 탁월하고, 인간은 직관과 창의성, 그리고 윤리적 판단력을 가지고 있다. 이 둘이 만날 때 비로소 진정한 시너지가 발생한다. 앞으로의 투자 환경에서는 AI 도구를 얼마나 효과적으로 활용할 수 있느냐가 개인 투자자의 경쟁력을 좌우할 것이다. 하지만 그것이 기술에 맹목적으로 의존하는 것을 의미하지는 않는다. 오히려 기술의 도움을 받아 더 깊이 있는 사고를 하고, 더 현명한 결정을 내리는 것이 중요하다. 이 책은 그런 변화의 출발점을 제시하는 소중한 가이드북이다. 복잡한 이론보다는 실용적인 활용법에 중점을 두어, 누구나 쉽게 AI 시대의 투자 분석을 시작할 수 있도록 돕는다. 더 중요한 것은, 투자에 대한 새로운 사고방식을 제시한다는 점이다. 투자는 결국 미래에 대한 배팅이다. 불확실한 미래를 조금이라도 더 명확하게 보기 위해 우리는 끊임없이 노력한다. AI는 그 노력을 더욱 체계적이고 효율적으로 만들어주는 강력한 도구이다. 하지만 도구는 어디까지나 도구일 뿐, 그것을 어떻게 사용하느냐는 우리의 지혜와 경험에 달려있다.