[서평] 돈 되는 투자 시스템 만드는 법

돈 되는 투자 시스템 만드는 법 - 포지션 규모와 청산 전략이 없다면 큰돈은 꿈도 꾸지 마라!
반 K. 타프 지음, 조윤정 옮김 / 이레미디어 / 2023년 9월

그동안 주식시장은 많은 변화를 겪어왔다. 그중에서도 최근 20년간의 변화를 복기해보았을때 개인적으로 가장 극적인 변화는 퀀트와 패시브 투자의 부상이 아닐까 싶다. 15년전 바이코리아 등의 펀드가 굉장히 핫했던 것에 반해 지금은 ETF와 AI퀀트가 대세가 아닐까 싶다. 그만큼 과거 전문투자자의 영역이었던 투자가 지금은 진입장벽을 낮추고 일반화 된 경향이 있다. 그럼 개인이 투자하기로 마음먹었다면 지수투자에 맡겨놓고 투자를 몰라도 될까? 하면 또 그렇지 않다. 나스닥ETF인 QQQ나 코스피지수ETF에 돈을 맡길 수도 있겠지만, +알파를 위해선 또다시 섹터, 변동성, 배당 등 특화 ETF에 관심을 기울여야 한다.

이럴때 떠오르는 것이 알고리즘 매매, 시스템 트레이딩 등의 기법이다. 개별종목이든 ETF든 매매대상은 관계없지만, 어쨌든 자신만의 방법으로 수익을 극대화한다는 점에서 매력적이다. 이런 분들에게 공부하는데 도움이 될 '돈 되는 투자 시스템 만드는 법'이 이번에 재출간되었다.
저자인 반 타프 박사는 내 기억에 전작에서 체크리스트와 같은 그물망 투자를 제안했던 기억이 있어 굉장히 꼼꼼한, AI나 로봇같은 느낌이었는데 이번에도 역시나 그물같은 요소 및 점검을 통해 돈 되는 투자 시스템을 설계하기를 제안하고 있다.
책 내용은 돈 되는 투자 시스템을 만들기 위해 고려해야 할 요소로 심리와 주의해야 할 각종 인지적 편향들, 이를 극복하기 위한 개인의 목표설정으로 1부가 구성되어 있다. 2부에서는 본격적으로 시스템 개발을 위해 플로우차트 구성, 추세추종, 펀더멘털 가치 투자, 밴드 트레이딩, 스프레드 차익거래 등 사용할 기법의 선택, 기법을 적용하기 전 고려해야 하는 6가지 거시적 요소들 등 사전에 취사선택 결정해야 하는 것들을 설명한다. 3부에서는 진입 조건 셋업, 타이밍 투자에서의 진입 타이밍, 손실제한 방법, 이익 실현, 청산 기법 등 실제적으로 매수매도시 활용가능한 방법들에 대해 정리한다. 마지막 4ㅏ장에서는 유명한 트레이더나 종목 사례를 통해 리스크 분산 및 포지션 규모 설정 등 보다 실질적으로 고려해야 할 요소들에 대해 다시 한번 정리함으로써 끝을 맺는다.

이 책은 지난 2011년 출간된 책의 재출간본으로 나는 2020년 3월말 코로나로 주식시장이 한창 저점에서 다시 급등하던 때에 읽은 기록이 있었다. 그때는 사실 초짜라 공부하던 시기라 내용을 중간중간 이해 못한 기억이 있는데 이번에 읽으면서 좀 더 많은 부분을 이해할 수 있어 뿌듯했다. 꼭 알고리즘 트레이딩이나 시스템 매매를 하지 않더라도, 투자시 의사결정의 구조를 검증해보는 차원에서 읽어보면 많은 도움이 될 것 같다.

- 본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고, 주관적으로 작성한 서평입니다

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