돈 되는 투자 시스템 만드는 법

돈 되는 투자 시스템 만드는 법 - 포지션 규모와 청산 전략이 없다면 큰돈은 꿈도 꾸지 마라!
반 K. 타프 지음, 조윤정 옮김 / 이레미디어 / 2023년 9월

한 때 투자심리학이라는 말이 투자자들 사이에서 성행했다.

행동이론을 기반으로 하는 금융 경제 시장에서 투자자들은 심리적인 요소에 의해 매매라는 행동을 한다는 것이다. 투자자들 무엇을 믿고, 어떻게 행동하며 무엇을 행하는지 그 심리를 파악하여 했지만 비효율적인 시장의 특성의 감안할 때 투자자의 결정을 정확하게 해명하는 것은 불가능했다. 하지만 투자코치인 저자는 시장에 대한 접근 방법을 새로이 제안하는데 성공 거래의 요소를 파악하고 자신이 무의식적으로 행하는 편향과 같은 행위의 요인들을 알면 성공적인 투자습관을 구축 할 수 있다 말하고 있다.

 성공거래의 첫 걸음은 무엇일까. 바로 심리에 대한 내부적인 통제이다. 사람들은 자신만의 기준으로 거래요소들을 복합적으로 다각적으로 이해하기 보단 지극히 주관적인 기준으로 거래의 바로미터를 정하고 있다. 통제력 없이 그 기준치에 달하면 무의식중에 매수, 매도를 하는 것이 아닌가 다양한 심리 기인하여 꼬집고 있다. 따라서 자신이 선택하는 요인을 알고 어떤 편향적인 심리인지 자신에 대한 객관적인 이해로 자신을 확실히 파악했다면 책임있는 통제력으로 자신을 다스리하고 말한다.

 다음은 자산에 대한 포지션규모와 청산 전략이다. 자신의 자산을 어떤 분야에 얼마나 투자할지 분배해서 어떤 구간에서 진입할지 파악하고 있어야 한다. 이런 디테일한 규모 조절이 있어야만 수익을 극대화할 수 있기 때문이다. 그리고 어떤 기준치에 들어가면 매도하고 나올지 청산포지션도 구체화해야 한다. 사람들은 과거 사실이나 실적, 차트에 의해 막연한 기준치에 도달하면 청산을 하는데 저자가 권유하는 것은 다중 청산 기법과 같이 다중지지구간 확률 높은 타점에서 매매할 것을 말하고 있다. 이는 목표점 구간에서 평균점을 높여 매도시 평균적인 수익을 높이고 손절시 손해율을 낮출 수 있다.

 마지막으로 자신만의 거래시스템을 구축하길 말한다. 책은 펀데멘털, 시장 효율성, 선물거래, 금리, 환율 등 투자의 거인들의 방법과 종목의 분석으로 다양한 거래시스템을 말하고 있다. 셋업, 타이밍, 보호용 손실제한주문, 수익 실현 청산 등을 바탕으로 예측치 높은 이익실현 포지션 규모를 수립하고 자신만의 알고리즘 바탕으로 청산의 기준을 세워야 이익률이 확고한 투자를 할 수 있다고 한다.

 투자에 앞서서 기술, 시스템, 시그널 등 다양한 요소들의 파악도 우선이겠지만 요소들 간의 상대적인 관계와 중요성을 알아야 한다고 책은 강조한다. 그리고 성공적인 거래에 있어 중요한 것은 시장에 대한 옳은 판단이나 지배력과 같은 심리적인 요소에 휘둘리지 말아야 한다고 더불어 당부하고 있다.