대표 전략으로 입문하는 미국 주식 퀀트 투자

대표 전략으로 입문하는 미국 주식 퀀트 투자 - 파이썬으로 체득하는 전략 구현·최적화·백테스트
이용환 지음 / 프리렉 / 2025년 2월

본 도서는 출판사로부터 무상으로 제공받아 주관적인 리뷰를 했습니다.

코로나때 한국에서 서학개미열풍이 있었습니다.  한국 개민들은 매우 공격적이고, 빅테크기업을 많이 사드리고 많은 이익도 본것으로 압니다.  하지만 늘 문제가 자신이 원하는 살때와 팔때에 항상 일이 생긴다는 거죠.  그래서 자동거래도 만들지만  시중에 많이 떠돌아다니는 고수의 전략을 사용하고 싶지만  그 시그널을 알수없을 때가 많습니다. <대표 전략으로 입문하는 미국주식 퀀트투자>는  전반적인 미국주식시장과 퀀트투자프로그램을 만들 파이썬공부 그리고 대망의 투자전략을 만드는 방법을 배울수가 있습니다. 

저자는 이용환 모두의 연구소랩장님입니다. 서울대 물리학과 학사, 석사를 하시고 캐나다 워털루대 전산물리박사를 하셨습니다. 금융인공지능과 강화학습분야를 연구하고 계십니다. 

미국 주식시장은 세계에서 가장 큰 시장이죠.  한국돈으로 약7경원정도 된다고 합니다. 우리는 약 2천조라서 한 30배정도 차이가 나는 시장입니다.  한국시장보다 태평양같은 미국주식을 하는 것이 휠씬더  매매전략이 더 잘 먹힐수있죠. 그리고 지속적으로 혁신이 이뤄지는 시장이죠. 지금은 애플을 비롯해서 BIG5가 미국시장을 이끌고 있죠. 여기에 회계가 투명해서 책임성이 매우 강한 시장이고 주주친화적이라고 하죠. 하루가 멀다하고 자사주소각이 이뤄지고 배당이 고액으로 이루어지는 시장입니다. 다만  매매수수료가 비싸서 단타는 손실이 크고  우리가 잠잘때 시장이 열리는 것도 큰 문제죠.  미국증시는 프리마켓, 정규장, 애프터마켓인데 정규장은 9시30분~16시까지입니다. 

퀀트투자는 금융공학과 통계학의 발전위에 성장했다고 합니다.  정의는 대략, 데이터를 근간으로 하는 매매규칙 투자라는 겁니다. 인간이 투자를 할때 가장 큰 문제는 맨탈이죠. 더 올라갈것같아서 못팔고, 더 내려갈것같아 팔아버려서 손실을 키우는 겁니다. 인간의 감정을 떼는 것이 퀀트투자입니다.  투자전략은 가치분석에 기초한 투자와 데이터의 통계적 성질에 기초한 투자가 있다고 합니다.  파이썬은 판다스, 넘파이, 맵프록립을 중심으로 설명하고 퀀트전략수립에 필요한 라이브러리는 필요전략시마다 소개를 합니다. 사실  원리자체를 익히기 보다 전략을 실제 적용할때 옮겨붙이고 에러가 나면 그때그때 확인해야 합니다.  주식가격과 재무재표를 불러오는 것은 기본으로 알려줍니다. 

마지막 이 책의 핵심, 실제거래를 위한 전략입니다. 추세추종, 모멘텀전략, 평균회귀전략, 포트포리오이론 등의 전략을 파이썬 코드와 함께 설명을 합니다. 추세추종전략은 장기전략이라고 합니다. 이를 너무 짧게 설정하면 과적합이 나온다는 거죠. 이를 위해 이동평균선을 그리는 법, 파라미터를 최적화하는 것을 배웁니다. 모멘턴전략은 추세를 수치화한 추세추종의 관련전략입니다. 퀀트투자는 반복되는 패턴을 찾아서 자동화하는 거죠. 패턴중에 평균회귀가 있습니다.  이 전략은 보조지표인 볼린저 밴드를 활용합니다. 이러한 투자전략속에서 주식의 전략과 파이썬코딩을 같이 배우는 묘미가 있습니다. 이 책은 퀀트투자입문서라고 하지만 이를 시작으로 퀀트투자를 걸어두고 태국 타파야에서 수영을 하면서도 큰 돈을 벌날을 기대합니다. ^^