문병로 교수의 메트릭 스튜디오
문병로 지음 / 김영사 / 2014년 3월
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주식시장에는 소위 성공적인 투자를 견인한다는 지표와 패턴에 대해 갑론을박이 많다. 곰곰이 생각해보면, 특정 패턴에 성공한 사람들이 많을 수록 그 지표와 패턴은 신앙과 같이 추종될 가능성이 높지만, 과연 그들이 추앙하는 지표나 패턴이 성공적 투자에 전적으로 영향을 미쳤는가에 대한 객관적인 분석을 해 본 사람은 많지 않을 것이다. 범인이 하기 힘든 영역이기도 하고...

컴퓨터 공학자인 저자가 쓴 이 책은 과거의 주식시장 데이터의 통계적 분석 기법을 통해, 이러한 궁금증을 속 시원하게 해결해 주고 있다. 제무제표적 지표, 기술적 차트 패턴의 투자수익율과 상승확률 뿐만 아니라 다양한 매매기법의 수익율 및 성공확률까지 세세하게 통계적 분석결과로 보여준다. 그리고, 해당 데이터의 발생시점에서 시장에서 나타났던 특이점들은 노이즈로 분류하고 작은 기준의 변화에도 수많은 시뮬레이션을 재수행하는 등 통계결과의 신뢰도를 높이고자 들인 노력이 책 곳곳에 돋보인다.

이 책을 읽지 않고 지표나 패턴을 보고 투자하고 있고, 스스로 ‘나는 이성적인 투자자로서 객관적인 시장분석을 통해 합리적으로 투자하고 있어, 여타의 주린이와는 틀리다’ 라고 자부하고 있다면, 이 책을 통해 나 자신이 실질적 문맹이었음을, 그리고 나 역시 운이 좋았음을 깨달으며 겸손을 배울 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

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