딜러를 이겨라

딜러를 이겨라 - 켈리공식으로 카지노와 월가를 점령한 수학자 이야기
에드워드 O. 소프 지음, 신가을 옮김, 안혁 감수 / 이레미디어 / 2015년 4월

딜러와의 수 싸움 체계를 잡은 인물이 바로 소프다. 수학과 통계를 이용해 현장에서 자신의 이론을 시험해 큰 돈을 벌었고, 영화에서 자주 봤던 MIT 학생들의 블랙잭 카운팅을 가장 먼저 선보인 장본인이다. 게다가 단순히 카운팅에 그치지 않고 켈리공식까지 만들 정도로 학업에 대한 열의도 대단했다. 카지노를 돌며 확인한 그의 이론은 논문으로 영원히 기록되고 있다. 수학자로서 도박에 빠지거나 흥청망청 삶을 망치지 않고 펀드사를 설립해 연평균 20에 이르는 엄청난 수익률을 기록했다. 그것도 무려 29년간 말이다. 켈리 공식은 G max= R로 집약된다. 공식은 난해하지만 따라가다보면 이해하기 어려운 수준은 결코 아니다. 오히려 그 논리가 흥미롭고 수학의 묘미에 흠뻑 빠져들게 된다. 이러한 공식을 도출하는 쾌감을 떠올리고 소프가 상상력을 발휘해 공식의 정확성을 확인하는 과정을 머리에 그려보면 그걸로도 즐겁다. 정보 통신 이론을 혼자 다 만들었다고 해도 과언이 아닌 클로드 새넌에 대한 감사의 인사도 잊지 않은 소프에게서 겸손함도 느낄 수 있었다. 사설 통신을 보유한 도박가라는 모습은 언뜻 떠오르지 않지만, 소프가 최초다. 책에는 카지노의 운영과 체계 속에 숨은 여러 꼼수와 근본 원칙들까지 기술되어 있다. 게다가 블랙잭이 카지노 현장에서 어떻게 진행되는지 까지 알 수 있어서 어쩌면 카지논 입문서적으로도 손색이 없다고 할 수 있다. 퀀트의 아버지로까지 성장한 소프를 보며, 과거 퀀트 공식에 흥미를 느껴 관련 서적을 읽어나갔던 나의 모습도 언뜻 떠올라 즐거웠다. 결코 방향이 틀리지 않았다는 것이다. 투자의 고전이자 베스트셀러나는 데 예전 21이라는 영화로 소프를 접했다는 사실이 상당히 설렜다. 다시 봐야겠다는 생각도 나지만, 소프는 실존 인물로서 투자 분야에 두각을 낸 인물이라 블랙잭보다 켈리공식이 더 재미있다. 수학의 위력, 통계와의 접목 등은 언제나 재밌고 신선하다. 100%이기는 투자법은 솔직히 있기 어렵지만, 상위 5종목에 투자하는 그의 수학적 추리력과 이론적 정합성은 과감한 투자 시 안정성까지 고려할 수 있다는 점에서 상당히 매력적이다. 수학은 역시 위대하다. 다시 한 번 깨달았다.