퀀트투자 처음공부는 제도권 증권맨이자 퀀트킹 카페에서 활동하시는 작가님의 신작입니다.
퀀트투자 처음공부는 퀀트투자에 대한 기초부터 실전까지 다양한 주제를 다루고 있습니다.
퀀트투자에 대한 폭넓은 내용을 다루고 있으며, 실전에서 활용할 수 있는 실용적인 지식을 제공합니다.
이 책의 Chapter 요약
Chapter 1. 퀀트투자 이해하기
퀀트투자의 기본 개념을 설명하며, 장점과 주의사항, 백테스트 소프트웨어를 사용할 때 확인 사항에 대해 설명합니다.
Chapter 2. 시장을 이길 수 있는 방법
시가총액가중 방식과 전 종목 동일가중 방식의 수익률, 흑자종목을 전부 다 투자한 경우 수익률, 현금흐름표를 이용한 초과수익을 거둘 수 있는 방법과 배당수익률과 영업이익률에 대한 벡테스트 결과 등을 확인합니다.
Chapter 3. 초과수익 지속성 분석을 위한 사전지식
퀀트투자에서 팩터(Factor)는 주식시장에서 수익을 설명하거나 예측하기 위해 사용되는 특성이나 요인을 의미합니다.
초과수익은 지속될 수 있을까, 적합한 벱치마크 설정, 초과수익 판단에 유용한 그래프에 대해서 설명합니다.
Chapter 4. 초과수익의 지속 여부 확인하기
과거 22년의 데이터를 바탕으로 초과수익이 어떻게 흘러왔는지를 확인, 초과수익이 감소하고 유지되는 차이가 나타나는 원인에 대해서 생각해 보게 합니다.
Chapter 5. 과적합을 피하기 위한 아웃 오브 샘플 테스트
퀀트투자에서 주의해야 할 과적합에 대해서 다룹니다. 과적합의 무서운 점과 백테스트상으로는 훌륭했던 전략이 실제 투자를 시작하면 좋지 못한 결과가 나오는 이유를 알아봅니다.
과적합 문제를 피하기 위해 아웃 오브 샘플 테스트를 해야 하는 근거도 설명합니다.
여러 방법론, 시장을 이기기 위한 전략, 백테스팅, 팩터 분석, 그리고 과적합을 피하기 위한 아웃 오브 샘플 테스트 등을 상세하게 설명하고 있으며, 특히 과적합을 피하는 방법인 아웃 오브 샘플 테스트와 다양한 기법을 활용하여 모델의 일반화 성능을 향상시킬 수 있는 내용을 자세하게 다루고 있어서 퀀트투자에 대해서 기초부터 실전까지, 투자 전략을 백테스팅하고 검증하는 방법 등을 배울 수 있는 계기가 되었습니다.
퀀트투자를 처음 접하는 분들에게 시행착오를 줄이는데 도움이 될 것이며, 이미 퀀트투자에 관심이 있는 분들에게도 깊은 통찰을 제공할 것입니다.
<출판사로부터 도서를 지원받아 주관적으로 작성한 리뷰입니다.>