이동 평균선 투자법

이동 평균선 투자법 - 차트 분석의 시작과 끝은 이동 평균선이다
고지로 강사 지음, 김정환 옮김 / 이레미디어 / 2024년 5월

이동 평균선 투자법 - 차트 분석의 시작과 끝은 이동 평균선이다

지은이 : 고지로 강사

옮긴이 : 김정환

출판사 : 이레미디어 | 2024-05-03 | 정가 17,000원

저자는 고지로 강사라는 닉네임으로 투자 교육을 하고 있는 데즈카 고지입니다.

투자의 필요성을 설명하면서, 과거에는 퇴직금, 노후에는 연금을 받으며 걱정 없이 살 수 있는 행복한 시대도 있었다. 그 시절에는 굳이 위험을 무릎쓰고 투자할 필요가 없었다. 그러나 지금은 시대가 바뀌었다. 노후까지 걱정 없이 살 수 있게 해 주던 시스템들이 전부 붕괴한 가운데 수명만 늘어나 버렸는데, 이 문제를 해결할 방법으로 투자를 선택했고 투자를 통해 자산을 지키고 불려 나가는 기술을 익히지 않는 한은 안심하고 인생을 살 수 없다고 합니다. 그래서, 초보 투자자들이 투자에서 성공할 확률을 높이고 투자의 매력을 깨닫고 진정한 투자 실력을 키우기를 기대하면서 이 책을 썼다고 합니다.

제1장, 이익의 원천은 '에지가 있는 트레이딩'

"에지란 무엇일까? 일반적으로는 '우위성'으로 변역한다. 트레이딩에서 우위성이란 가격이 끊임없이 변동하는 가운데 '명백히 사는 것이 유리한' 혹은 '명백히 파는 것이 유리한' 국면을 가르킨다."

"매수에 에지가 있다는 말은 가격이 변동하는 가운데 사는 것이 유리한 상태, 매도에 에지가 있다는 말은 파는 것이 유리한 상태를 의미한다. 요컨대 '균형이 약간 무너진 상태'라고 할 수 있다. '확률적으로' 그렇다는 의미다."

이동 평균선, 신고가·신저가 갱신, 저항선·지지선과 손절에서 에지의 상태에 따라서 포지션을 정하고 '오신호'에 유의하면서 투자해야 된다는 설명입니다.

제2장, 이동 평균선을 더 깊게 이해하자

"차트 분석은 이동 평균선으로 시작해 이동 평균선으로 끝난다.", "이동 평균선을 지배하는 자가 차트 분석을 지배한다."

기술적 분석에서 이동 평균선은 기본 중의 기본으로 여겨지고 있다.

이동 평균선

5일 이동평균선은 '5일 동안의 종가의 평균값'이며, 선으로 가격 변동을 매끄럽게 표현한 것이다.

캔들만 봐서는 파악하기 힘든 상승 추세와 하락 추세가 잘 볼 수 있다.

골든크로스

현재의 가격이 이동 평균선을 위로 뚫고 지나가는 것을 의미한다.

데드크로스

현재의 가격이 이동 평균선을 아래로 뚫고 지나가는 것을 의미한다.

골든크로스가 발생했을 때 매수 포지션을 가진 쪽의 심리 변화

골든크로스 전 : 손익이 마이너스 상태이므로 언제 손절할지 고민한다.

골든크로스 후 : 손익이 플러스로 전환되었으므로 추격 매수를 검토한다.

데스크로스가 발생했을 때 포지션을 가진 쪽의 심리 변화

데스크로스 전 : 손익이 플러스 상태이므로 안심하고 포지션을 보유한다.

데스크로스 후 : 손익이 마이너스로 전환되었기 때문에 당황하여 손절을 검토한다.

오신호

기술적 지표를 매매의 신호로 잡을 경우 매수 신호가 나왔음에도 가격이 오르지 않거나 매도 신호가 나왔음에도

가격이 내리지 않는 상태.

그랜빌의 법칙

이동 평균선을 사용해 매수·매도를 판단할 때는 이동평균선과 실제 가격의 관계를 조금 더 세밀하게 파악할 수 있는 법칙이다.

그랜빌의 법칙에서 규정한 신호는 모두 여덟 개다. 매수 신호가 네개, 매도 신호가 네 개다.

제3장, 이동 평균선 대순환 분석의 구조와 사용법

단기, 중기, 장기 이동 평균선이 나열되는 패턴인 여섯 가지 스테이지를 분석하고 각 스테이지에서의 대응법에 대한 설명입니다.

제4장, 실제 차트를 보고 가격 변동을 추리해 보자

일본 닛케이 225 선물, 달러/엔, NTT 도코모의 실제 차트를 검증하는 설명입니다.

제5장, 대순환 MACD를 마스터하자

MACD는 'Moving Average Convergence Divergence'의 약자인데, 우리말로 옮기면 '이동 평균 수렴확산'이다. 'Moving Average(이동 평균)'라는 말이 들어간 것에서도 알 수 있듯이 이것도 이 책의 주체인 이동 평균선의 일종이다.

MACD = 단기 이동 영균 - 장기 이동 평균

EMA(Exponential Moving Average)는 MACD에서 사용하는 이동평균선이다.

EMA는 최근의 숫자를 더 중시하는 이동 평균선이다.

5일 EMA = [어제의 EMA×(5-1) + 오늘의 가격×2] ÷ (5+1)

MACD와 시그널

시그널은 'MACD의 9일 EMA'를 가르킨다.

MACD와 시그널의 골든크로스가 발생하면 MACD가 상승하고 있다는 의미이므로 가격이 상승할 것임을 암시한다고 생각할 수 있다. 반대로 데드크로스가 발생했을 때는 MACD가 하락하고 있다는 뜻이므로 가격이 하락할 것임을 암시한다고 생각할 수 있다.

MACD에서의 '히스토그램'

히스토그램 = MACD - 시그널

히스토그램은 MACD와 시그널의 간격을 나타내며, 일반적으로 막대그래프로 표현한다. 이것도 제로 값을 중심으로 위는 플러스 값, 아래는 마이너스 값으로 표시된다.

가격의 움직임을 시장에서 참가한 트레이더의 감각에 맞춰서 평준화하고, 추세를 쉽게 알 수 있도록 두 개의 EMA를 사용한다.

그 두 EMA의 위치 관계나 괴리 상황을 예측하는 데 유용한 것이 MACD이고,

MACD의 방향성을 명확히 하기 위해 추가된 것이 시그널(MACD의 9일 EMA)이다.

스그널의 움직임을 예측하기 위해 추가된 것이 히스토그램이다.

이동 평균선 대순환 분석, 대순환 MACD의 관계와 대순환 MACD로 매수·매도 타이밍을 판단하는 방법을 설명합니다.

제6장, 자금 관리와 리스크 관리

"파산하지 않을 포지션을 갖는 것이 중요하다."

파산만 하지 않는다면 언젠라도 다시 도전할 수 있으며, 언젠가는 이익을 올릴 기회도 찾아온다.

'유닛'은 1회당 트레이딩에서 짋어질 수 있는 리스크의 양

1회의 트레이딩에서 허용할 수 있는 손실의 최대 상한, 투자 자금의 1퍼센트

리스크 분산하는 방법

① 동일 종목은 4유닛까지

② 상관관계가 높은 종목은 6유닛까지

③ 상관관계가 낮은 종목은 10유닛까지

④ 매수 포지션과 매도 포지션을 합쳐서 12유닛까지

손절 방법을 설명합니다.

제7장, 고지로 강사의 트레이딩 연습 '프랙티스'

과거의 차트로 충분히 검증하고, 소액으로 실천해서 실력을 키워나가는 방법을 설명합니다.

'에지'란 무엇일까? 이것은 확률적으로 유리한 국면을 의미한다. '투자의 세계에 절대란 없다. 그러나 확률적으로 유리한 국면일 때 투자하기를 거듭하면 최종적으로는 이익을 낼 수 있다.' 이것이 저자 투자 철학이라고 합니다.

이 책을 통해서 이동 평균선에 대한 이해와 추세 판단에 대해서 알고 있던 내용들을 좀 더 체계적으로 정리하고 복습하는 기회가 되었습니다. 또한, 그랜빌의 법칙을 상세히 검증한 내용에서 이동 평균선의 추세가 전환되는 신호를 파악하는 내용은 유리한 포지션에서 투자를 하는 데 많은 도움이 될 것 같습니다.

자금 관리와 리스크 관리에서 자신이 감당할 수 있을 만큼의 금액으로 투자하고, 손익과 손절 실현에서도 정한 원칙을 철저하게 지키는 것이 성공에 가까워 지는 길이라는 것을 또 한번 느꼈습니다.

책의 방법들로 시장과 종목의 추세를 판단해서 매매 타이밍을 잡는 것만으로도 투자의 안목을 키우는데 많은 도움이 될 것입니다.

이 책은 이동 평균선에 대해서 이해하기 쉽게 설명되어 있기에, 기술적 분석을 처음 공부하시는 분들이 보시면 많은 도움이 될 것입니다.

<본 서평은 출판사로부터 책을 제공받아 읽고, 주관적으로 작성한 서평입니다.>​