[서평] R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 (개정판)

R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 - 데이터 크롤링 및 분석, 퀀트 전략을 활용한 투자 종목 선정까지, 개정판
이현열 지음 / 제이펍 / 2021년 2월

선택 이유

요즘 R을 사용하고 있기도 했지만, 주식 열풍과 함께, HTS와 퀀트 투자에 대한 관심이 생겨 선택하게 되었다.

"데이터를 이용한 객관적이고 장기적인 투자로 꼭 성공하기를 기원합니다."

라는 글귀를 마지막으로 차분하게 책은 시작되었다.

좋은 점

가장 흥미로웠던 챕터는 12, 13였다.

백테스트가 지금 내가 하는 프로그래밍과 같은 프로세스를 가지고 있으며, 추가적인 팩터를 가지고 테스트를 한다는 게 매우 흥미로웠다.

프로그래밍은 제한적인 환경이다 보니 상대적으로 적은 변수들이 있으나, 이건 리얼 월드의 테스트이기에 변수가 워낙 크기 때문이지 않을까 생각된다.

그리고 그걸 지표화하고, 리스크 관리를 할 수 있음이 매력적이었다.

책 내용에 밑줄이 있어서 다시 읽어볼 때 보기 편하다.

아쉬운 점

주관적으로 퀀트 전략에 대한 이야기는 챕터9에 나와서 아쉬움이 컸다.

앞 1-8 챕터는 크롤링과 R 사용법에 대한 설명이다. (전체 13 챕터)

나머지 챕터가 더 알차다고 생각하며 더 비중이 컸다면 하는 아쉬움이 가장 컸다.

총평

일반인 대상으로 퀀트 투자에 대한 입문서로 읽어 볼 만하다 생각된다.

R 프로그래밍 지식을 가지고 시작한다면 정말 편하게 읽을 것이며, 챕터9부터 읽어 보는 것을 추천한다.

읽으면서 통계 지식의 필요와 데이터의 시각화가 직관적으로 정보를 이해하는 데 큰 도움을 준다는 것을 다시 한번 크게 느끼게 해주는 기회가 되었다.

방대한 데이터를 내가 한눈에 보기 편하게 만들고 읽을 수 있다는 게 앞으로 큰 도움이 될 거라는 생각이 들게 만드는 이 책은 저자의 집필 의도에 부합하는 책이 아닐까 생각된다. 머리말을 끝으로 서평을 마친다.