인공지능 투자가 퀀트 리뷰

인공지능 투자가 퀀트 - 알고리즘, 세계 금융시장을 침공하다
권용진 지음 / 카멜북스 / 2017년 8월

 최근 퀀트에 관해 관심이 많아져서 구입해 읽어본 책. 'the quants'라고 하는 에드워드 소프의 이야기를 다룬 책인 아래의 퀀트책을 읽어보기도 했지만, 조금 읽다가 용어에 막혀서 읽다가 말았었다.

이 책도 그렇게 되지는 않을까 하는 걱정이 들긴 했지만, 일단 구매!

권용진님은 미국 카네기멜론대학교를 졸업하고 메릴린치에서 옵션퀀트로 일했다가 현재 헤지펀드에서 일하고 계신 분. 월스트리트의 한복판에 있는 사람인 셈이다. 책의 초반부에는 스캇 패터슨의 '퀀트'에 나오는 것과 비슷하게 에드워드 소프의 카지노이야기, 켈리공식, 블랙-숄즈 공식이 탄생하게된 배경에 대해 설명한다.

 그 이후 더 흥미진진한 것은 권용진님이 퀀트로 메릴린치에 입사하게 된 이야기와, 직장에서 있었던 이야기들. 메이플스토리를 할 적이야기. 자동사냥 프로그램으로 아이템을 얻고 그것을 현금화 했던 경험, 자동사냥을 들키지 않도록 노력했던 경험을 어필하고, 약점인 암산능력을 향상시키기 위해 암산 어플리케이션을 다운받아 통학하며 했다는 부분도 나온다. 이런 대목에서는 대단하다고 여겨지는 퀀트도 노력으로 만들어진다는 것을 느끼게되었다.

 이 책의 장점이라고 하면 각종 용어에 대해 설명되어 있다는 점인 것 같다. 사실, 켈리 공식에 대해서 여러번 듣기는 들었으나 어떤 공식인지 잘 모르고 있었는데, 알고리즘 설계도 부분을 자세히 찾아보면 켈리공식이나, 블랙-숄즈 모형에 대해서 이해할 수 있었다. 이 외에도 기초상품과의 민감도를 뜻하는 '델타', 델타의 민감도를 뜻하는 '감마', 시간의 민감도를 뜻하는 '세타', 이자율과의 민감도를 뜻하는 '로' , 변동성과의 민감도를 뜻하는 '베가' 같은 용어도 정리 할 수 있었다.
(그래서, 켈리공식은 '배당*승리확률-패배확률/배당' 이다.)

 직장에서 알고리즘을 개발하기 위해 차근차근 배워나간 이야기도 흥미롭다. 팀 동료들이야기, 시뮬레이션 프로그램을 개발하기 위해 몇날 몇일을 쏟아부었던 이야기, 한창 알고리즘을 개발하고 이제 막 적용 중인데 새로온 팀장이 알고리즘을 빼돌린 이야기. 이야기를 정말 잘 써놓으셨다. 또 이렇게 바쁘고, 열심히 어느 하나에 몰두해서 노력하는 사람들의 에너지가 느껴졌다.

 책의 마지막에

'결국 단기적인 움직임과 불균형을 찾아서 거래하는 데이 트레이더들은 알고리즘에 의해 몰락할 것이다. 그러나 기업의 가치를 읽고 장기적으로 투자하는 개인 투자가들은 여전히 힘을 가질 것이며 나아가 더 강력해질 것이다.' 

라는 부분이 있다. 퀀트의 생각을 알수 있는 부분.

 책을 읽으며, 학교 다닐때 썼던  R을 좀 더 공부해보고 실생활에 활용해보자는 생각이 들었다. 블로그에 활용한 것을 포스팅한다던지... 어떻게 활용할지는 좀 더 생각해보기로. 

http://karu0208.blog.me/221117419456

수학 방정식의 사생활 리뷰

수학 방정식의 사생활 - 세상에서 가장 위대한 50가지 방정식
리치 코크런 지음, 김아림 옮김 / 해나무 / 2017년 9월

http://karu0208.blog.me/221124888901 요즘 계량적 투자나 퀀트 같은 것에 관심이 생겨서, 수학 책들을 뒤적거리고 있는 중이다. 다시 펼친다고 해도 기억나지 않는 공식과 씨름을 하면서, 예전에는 어떻게 이런 것들을 풀었는지 스스로 대견스럽게 생각하면서 말이다. 그러면서 '세상에서 가장 위대한 50가지 방정식'을 소개한 책이 있어서 집어들게 되었다.

 세상에서 가장 위대한 방정식이라고 해서 대단한 것들은 아니었다. 쉽게는 '피타고라스 정리'부터 있었다. 공식의 설명부터, 누가, 어떻게 만들었는지를 설명해주고 이 공식이 가지는 의의들에 관해 설명해주는 책. 수학 책이라 그림도 없고 이해하기 힘들까봐, 최대한 이미지 자료를 활용해 친근하게 다가오려고 노력한 의지가 돋보인다.  또, 명확하게 공식을 크게 제시해주고 밑에 설명을 덧붙이는 과정은, 공식을 보고 아는 것은 패스하고 모르는 것만 취사선택해서 보고 싶은 독자들에게 편리한 구성이었다.

 내가 가장 재미있게 읽었던 공식은 '구글의 페이지랭크' 공식과, '블랙-숄즈 방정식'.
페이지랭크 공식은 이전에 이런 공식이 있을거라는 생각을 못했던 것에서 흥미롭게 읽었다.  페이지 랭크 공식은 '어떤 페이지가 좋고 나쁜지를 알아내는 공식'이다. 누가 누구를 많이 링크했는지를 알아내고. 그 페이지의 랭크(순위)를 따져서 검색결과에 우선순위를 배정하는 공식. 이렇게 계속 따지다 보면, 사이트를 평가하기 위해서는 링크가 된 페이지의 신뢰도를 알아야되고, 그 페이지의 신뢰도를 알기위해서는 또 그 페이지의 신뢰도를 알아야하는 문제점이 생기는데, 그 문제를 해결한 것이 바로 '구글의 페이지랭크' 공식이라는 것. 이 공식에 선형대수학이 사용되는데, 행렬의 힘을 여기서 느낄 수 있었다.
 '블랙-숄즈 방정식'은 퀀트에 관심이 생긴 이후로 주구장창 들려오던 공식이다. 투자자산운용사 시험에도 등장하고 언젠가는 공부해야할 방정식 이었는데, 이렇게 먼저 만났다. 큼지막하게 공식을 적어두고, 알파와 감마, 세타에 대한 자세한 설명까지 덧붙인 부분이 정말 마음에 들었다. 이외에도, 뉴턴의 제2법칙, 만유인력의 법칙, 엔트로피 같은 들어본 적은 있으나 어떻게 설명되는지 몰랐던 공식들을 설명해준 것이 좋았다. 

 수학과 거리를 둔지 꽤 많은 시간이 지났지만, 수학에 관심이 있는 사람이라면 이 책을 잘 읽을 수 있을 것 같다. 공식이 같지는 의미와 설명까지 자세히 있어서, 심화학습을 원하는 수학영재 중.고등학생들도 읽어도 좋지 않을까? 

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완벽한 커피 한잔

완벽한 커피 한 잔 - 원두의 과학 ㅣ 완벽한 한 잔 1
래니 킹스턴 지음, 신소희 옮김 / 벤치워머스 / 2017년 9월

먼저 깔끔한 디자인의 책 표지가 상당히 마음에 드는 책이다. 깔끔하게 하드커버로 디자인되어 있고, 모카포트가 그려진 표지와 옆면에도 신경 쓴 흔적이 보이는 디자인. 어디 분위기 좋은 카페의 책꽂이에 꽂혀있어도 어울릴 것 같다.

 완벽한 커피 한 잔 - 원두의 과학 (How to make coffee, The science behind the bean) 이라는 책은 커피 교과서라고 봐도 될 것 같다. 기존에 바리스타학원을 다니면서 커피에 관련된 책을 몇 권 사서 읽은 적이 있었다. 그러한 책들은 대략적인 설명과, 에스프레소 머신을 통해 커피를 추출하는 것에 초점을 뒀다. 하지만, 이 책은 원두와 추출, 그리고 에스프레소 머신 뿐만 아니라 다른 방식의 추출법까지 다루고 있는 책이라고 볼 수 있겠다.

  책은 원두, 화학 작용, 로스팅과 분쇄, 추출과 균형, 커피와 테크놀로지, 다양한 기구로 커피만들기라는 챕터로 나눠져있다. 
원두 부분에서는 흔히들 알고 있는 아라비카 종과 로부스타 종의 차이에 대해 먼저 알려준다. 해발고도에 따른 차이가 만들어내는 향미 차이, 원두가 어떻게 가공되는가의 차이가 어떤 향미 프로필의 차이를 가져오는지 설명해준다. 초고지대의 경우 과일향, 꽃향기, 산미가 나고, 고지대는 견과류, 코코아 바닐라, 구수함, 중지대는 부드러움, 달콤함, 저지대는 은은함. 순함, 미묘함의 향미를 가진다.

 또 평소 궁금했던 '디카페인 커피'의 원리에 대해서도 알 수 있었다. 디카페인 커피는 만드는 과정에서 필터를 하나 더 걸치거나, 머신을 다른 것을 쓰는가 싶었는데, '원두'의 차이였다. 디카페인 커피는 원두에서 카페인을 제거하는 과정을 거친 것 이었다. 그 방식에는, 용매방식, 이산화탄소방식, 스위스워터 방식이 있는데, 먼저 용매 방식은 원두를 증기로 찐다음 액체용매(에틸아세테이트, 염화메틸렌)로 헹궈내면, 카페인 분자가 액체용매와 결합되어 원두에서 빠져나온다고 한다. 이산화탄소 방식은 원두를 뜨거운 물에 담궈 카페인 분자를 활성화 시키고, 물에 이산화탄소를 주입하여, 이산화탄소가 카페인 분자를 빨아들임으로서 카페인을 제거하는 방식이다. 또 스위스 워터방식은 뜨거운 물에 원두를 담궈서 주요성분들을 다 뺀 다음에 필터로 카페인만 뽑아내고 나머지는 재흡수 시킨다는 방식. 신기한 점이라면 스위스 워터 방식을 제외한 방식으로 추출해낸 카페인을 음료회사 같은 곳에 판매할 수도 있다는 것. 카페인이 이런 식으로 추출된다는 게 신기하기도 하고, 이런 복잡한 과정을 거친, 굳이 향미와 바디감이 떨어지는 디카페인 커피를 마셔야하는가 라는 생각도 들었다. 

다른 커피추출 기구에 대한 설명도 흥미롭다. 이탈리아에서 흔히 쓰는 모카포트 뿐만 아니라, 프렌치 프레스, 에어로프레스, 콜드브루, 퍼콜레이터, 가찌아 피스톤식 머신. 다양한 기기들에 대한 설명으로 추출하는 방법을 알 수 있다.
 
 이 책의 장점이라고 하면, 그래픽이 잘 되어있다는 점인 것 같다. 원두 생산지대에 대한 지도 그래픽, 원두의 성분을 설명하는 자료, 추출 방법을 설명하는 삽화 자료들이 풍부하게 잘 설명 되어있다. 그 중의 최고는 '맛 감별을 위한 향미 바퀴' (책 114쪽) 그래픽인 것 같다. 커피에서 느껴지는 다양한 향미와 맛을 구분하는데 도움이 되도록 만들어진 그래프의 각종 형용사와 강조어, 바디감을 표현하는데 쓰는 용어는 전문가가 되고 싶은 커피애호가들에게 꼭 필요한 부분으로 느껴졌다. 

 책 표지 뒷면에 이런 설명이 있다.
"<완벽한 커피 한 잔>은 요리책이 아니다. 원두를 선별하여 소개하는 책도, 작고 귀여운 라이프스타일 가이드도 아니다. 맛있는 커피를 만들기 위해 알아야 할 과학 지식과 단계별 실용 정보를 전달하는, 한 모금의 커피에 행복을 느끼는 커피 애호가들을 위한 안내서다." 
이 설명이 가장 이 책을 잘 설명해 주는 부분이 아닐까.

나의 스페인행 티켓 리뷰

나의 스페인행 티켓 - 잠자던 여행세포가 깨어난다
정주환 지음, 대한항공 / 홍익 / 2017년 8월

대한항공이 스페인행 노선을 광고하고 있다. 예전에 정여울 작가님과 대한항공이 "내가 사랑한 유럽"시리즈를 출간하고 유럽행 노선 광고를 했던 것 처럼, 이번에 읽은 "나의 스페인행 티켓"이라는 책도 그런 광고와 함께 기획되어 나왔다. 나는 재작년 겨울 여행으로 스페인 바르셀로나와, 마드리드를 위주로 다녀왔고, 내년 여름에 또 한번의 유럽여행을 준비하면서 이번에는 리스본이나 빌바오, 세비야 같은 도시들과 대한항공 광고를 통해서 알게 된 산 세바스티안 과 같은 도시를 떠 올리며, 또 한번의 이베리아반도 여행을 생각해보고 있었다. 그러던 차에 출간 된 이 책이 나의 여행에 도움이 될 것 같아 서평을 신청.

 나의 스페인행 티켓은 첫 유럽여행 일정을 바르셀로나에서 시작하려다가, 바르셀로나가 너무 좋아 25일 동안 바르셀로나에서만 머물다가 돌아간 사연이 있는 "정주환"작가의 책이다. 그는 이후 직장 생활을 하다가 계속 바르셀로나를 갈망하여, 직장을 때려치우고 바르셀로나에서 가이드를 하며 지냈다. 이 책은 가이드를 하면서 발견한 바르셀로나의 구석구석 보물 같은 곳들을 소개하는 책이다.
 
 이 책을 보면서, 지난 바르셀로나 여행에서는 보지 못했던 카페나 상점들을 많이 볼 수 있었다. 지난 여행에서는 '가우디 투어'를 듣고, 몬주익 언덕을 올라가고, 바르셀로나의 축구경기를 보고, 몬세라트를 구경가고 큰 것들 위주로 본 것 같다. 하지만, 책을 통해 새롭게 알게된 바르셀로나는 그런 큼지막 한 것들이 전부가 아니었다. 저자는 고딕지구의 사이사이에 위치한 따스한 햇살이 내리쬐는 테라스 카페, 보른 지구의 노천 카페, 라발지구의  Norai Raval이라는 해양 박물관의 정원 카페 등을 소개해준다. 특히나 그 사진들이 정말 예뻐서 또 다시 바르셀로나에 가고 싶게 만들정도다. 또 각종 디자인숍, 패션 편집숍, 북카페들을 소개해준다. 그 중 내가 가장 가고 싶었던 매장은 'Typografia'라는 티셔츠 가게. 소재도 좋고 편하며, 독특한 디자인의 프린트까지. 정말 가보고 싶은 매장이었다.

다만, 이 책의 아쉬운 점은 너무 바르셀로나에 편중되어 있다는 점이다. 그나마 바르셀로나 근교 도시에 대해서는 설명이 나와있지만,마드리드나 다른 도시에 대해서는 너무 간략한 편. 스페인 전체를 여행하는 것이 아니라, 바르셀로나에서만 있을 거라면 이 책 한권만 있어도 되겠지만, 스페인행 티켓이라고 이 책이 스페인의 가이드북이 될 것이라고 생각하지는 않았으면  좋겠다. 정말 '바르셀로나'에 가고 싶게 만드는 '나의 스페인행 티켓'이었다.

[100자평] 2017 포토뱅크

2017 포토뱅크 - 국가기술 자격시험 출제기준에 따른 사진기능사 필기대비서
남일성 지음 / 화소 / 2017년 3월

사진기능사 합격은 할수 있으나 많은 검색을 요하는 공부 필요