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추세에 관한 6가지 트레이딩 시스템 - 상대강도지수(RSI) 창시자 와일더가 직접 쓴 8가지 투자 기법
웰스 와일더 지음, 이주영 옮김 / 이레미디어 / 2025년 7월
평점 :
제목 : 추세에 관한 6가지 트레이딩 시스템
지은이 : 웰스 와일더
옮긴이 : 이주영
출판사 : 이레미디어
초판 1쇄 발행 25/ 07/18
* 저자
트레이딩 시스템에 관한 혁신적이고 독창적인 아이디어를 낸 인물이다.
상대강도지수(RSI)를 창시한 자로 최고의 기술적 트레이더이다. 오늘날 사용되는 대부분의 컴퓨터 트레이딩 시스템은 와일더가 창안한 몇 가지 개념을 활용하고 있다.
저자는 트레이딩 시스템의 대가로 불린다.
* 책의 구성
1장의 기본적 내용과 9장, 10장의 내용은 거래에 앞서 반드시 읽으라고 권하고 있다.
각 장은 기술적지표가 만들어지는 원리에 대해 자세히 설명한다. 그러한 데이터를 바탕으로 캔들과 차트를 만들고 해석하여 매수/매도 시점을 잡는데 참고하여 활용할 수 있다.
*Part.1 과 Part.10 에서 배운점
추세추종전략은 추세판별이 핵심이다.
그렇기때문에 기술적 지표를 활용하여 추세를 판단한다.
가장 수익성이 높은 추세시장은 변동성이 가장 크다.
방향성과 변동성이 없다면 추세추종 전략은 수익을 만들지 못한다.
기술적 지표를 활용한 트레이딩을 위해서는
방향성, 변동성, 모멘텀을 확인해야 한다고 저자는 주장하며 해당 Part 에서 각각의 지표에 대해 설명한다.
Part 10. 자산관리에서는 기술적 지표를 활용하는 해당 시스템을
적절한 시기에 적절한 시장에서 이용하라고 하며 분산투자를 강조한다.
저자는
총자산의 60%이상을 투자하지 말고
총자산의 15%이상을 한 상품에 투자하지 말라고 조언한다.
* Part.6 상대강도지수(RSI)지표에 관하여
RSI의 기초는 모멘텀이다. 모멘텀은 가속과 감속 개념이다.
모멘텀 오실레이터는 방향성을 가지고 움직이는 가격의 속도를 측정하는 지표다.
모멘텀 오실레이터의 단점을 보완하는 지표가 RSI 이다.
RSI를 구하는 원리를 설명한다.
RSI는 HTS, MTS에서 제공이 되는데
우리는 지표를 해석하여 활용하면 된다.
주가와 RSI의 차이가 생기는 다이버전스를 유심히 지켜봐야 하겠다.
RSI는 증가하는데 가격의 움직임이 지지부진 하다면 주가가 하락할 수 있는 전환점이 될 가능성이 높다고 볼 수 있다.
* 마치며
나는 모든 시장에서 일관되게 수익을 창출하는 기술 트레이딩 시스템을 본 적이 없노라고, 추세 추종 시스템은 방향성이 있는 시장에서는 일관된 수익을 창출하지만 방향성이 없는 시장에서는 일관되게 손실을 본다. 그러므로 현명한 방법은 방향성을 정의하는 방법과 이를 알려진 매개변수 내의 수치화된 척도로 변환하는 방법을 찾는 것이다.
p. 238
1978년에 기술적 지표를 고안하여 이 책을 저술한 저자의 노력 덕분에
HTS, MTS 에서 지표를 설정하여 간편하게 활용할 수 있다.
캔들과 차트가 만들어내는 추세를 확인하여 투자에 활용하려 한 저자의 아이디어와 노력에 감사함을 느낀다.
매일 거래되는 주식의 고가와 종가를 수학적으로 계산하여 매수와 매도의 근거를 찾으려 했다는 점이 가치투자를 지향하는 사람들에게 차티스트라고 욕먹을 이유는 없는 것 같다.
적정가치 판단하에 매수/매도하는 사람들의 흔적이 캔들과 차트에 기록되는 것이고
그것이 추세와 변동성을 만들기 때문이다.
모든 시장에서 일관되게 수익을 창출하는 기술적 트레이딩 시스템은 없다는 저자의 말 처럼
기술적 지표에만 의존하기 보다는
가치투자를 기반으로 방향성, 변동성, 모멘텀 등의 기술적지표를 더해 확률적 우위를 쌓아나가기 위해 노력해야 할 것이다.
*출판사에서 서적을 제공받아 직접 읽고 작성한 리뷰입니다.