AI는 인간 이상의 투자자가 될 수 있을까...?

파이썬 기반 금융 인공지능 - 파이썬과 케라스를 활용한 금융 시계열 데이터 기반 알고리즘 트레이딩 전략
이브스 힐피쉬 지음, 김도형 옮김 / 한빛미디어 / 2022년 9월

"한빛미디어 <나는 리뷰어다> 활동을 위해서 책을 제공받아 작성된 서평입니다."

해외 선물 투자를 하는 주변 지인이 있다. 전업은 아니지만 승률이 나쁘지는 않은 것으로 알고 있다. 필자는 투자를 하지 않지만 그 지인분과 만날 때마다 투자기(?)를 전해듣는 편이다. 지인의 가장 큰 문제는 "(본인이 나름대로 정해둔) 규칙대로만 하면 따는데, 사람이라 그런지 돈을 잃는 순간 규칙대로 행동하기가 어렵다."이다. 사람인지라 실제 돈이 걸리면 편향이나 휴리스틱이 작동하게 되고 이 때문에 손실 시에 AI처럼 행동하기가 어렵다는 것이다.

이러한 사람의 편항을 극복하기 위해 수 년 전부터 인공지능 퀀트가 핫 키워드로 떠오르고 이를 주력으로 하는 스타트업도 많이 등장했다. 편향이나 휴리스틱이 없는 인공지능 퀀트가 인간보다 유리해 보이긴 하지만 아직 인공지능의 수준이 그 정도는 아닌 것 같다. 만약 그렇다면 인공지능 모델 기반의 펀드투자사가 떼돈을 벌었겠지만 그렇지 않은 걸 보면 말이다. 필자도 궁금해서 약 2년 전부터 모 인공지능 펀드를 운영하는 스타트업에 주기적으로 돈을 넣고 있지만 수익률이 엄청 높지는 않다. (물론 금액이 적기에 그럴 수도 있고, 하락장에서 원금 안까먹은거 보면 그것만으로도 대단하긴 하지만...)

아무튼 이제는 개인 투자자 단에서도 인간의 편향을 극복하기 위해서 (꼭, 딥러닝이 아닌 룰베이스 일지라도) 인공지능 모델을 구현하고 돌려보려는 사람이 많아지고 있다. 이 책은 인공지능을 투자에 도입해보려는 투자자에게 바이블로 적절한 책이라고 할 수 있다. 이전 책에서도 금융에 기술을 접목하는 주제로 집필했던 저자는 이번 책에서는 본격적으로 인공지능을 접목하고자 했다.

해당 책의 앞부분에서는 금융관련 지식을 간략하게 커버하고 있으며 관련된 인공지능 모델도 처음부터 끝까지 훑고 있다. 책에서 재밌었던 부분은 Part 4. 다. 모델링이 잘 되는 것은 차치하고서라도 어떤 모델이든 백테스팅 이후에 모델을 도입하고 배포하기 마련인데, 근래의 서적 내용은 모델링 쪽에 치우쳐있고 해당 부분은 짧게 다루는 부분이 많았다. 이번 책에서는 실전에 모델을 접목하는 것까지 다루고 있는 만큼 해당 부분이 생각보다 자세해서 마음에 들었다.

책이 넓은 부분을 다루고 있는 것은 사실이지만 결국은 알고리즘을 어떻게 짜고 어떤 데이터를 통과시키고 이를 얼마나 딜레이 없이 배포하느냐의 문제다. 즉, 책을 따라서 모델을 만든다고 돈을 벌지는 못한다. 따라서 인공지능을 통해서 투자에 입문하려고 하기 보다는, 투자에 대한 본인의 철학을 갖춘 후에 해당 책을 읽고 자신의 '그 철학'을 코드로 구현해내면 좋을 것이다.