다시 말해, 주식 시장에 대한 올바른 지식을 갖추고 있으면서 검증된 투자 전략을 흔들림 없이 지켜나갈 수 있다면 주식 시장에서 꾸준히 수익을 낼 수 있을 것이다.
이를 위해 저자가 제시하는 방법은 정량적 분석, 즉 퀀트 투자를 기반으로 하는 자동매매이다. 퀀트 투자는 기본적으로 수치와 통계에 기반하여 투자 대상을 선정하는 것이기에 감정을 배제할 수 있고, 따라서 많은 종류의 편향을 피해갈 수 있는데 도움을 줄 수 있다.
많은 투자자들이 급등하는 주식을 팔았는데 팔고 난 이후에도 그 주식이 상승세를 이어나갔다든지, 손실이 계속되는 주식을 팔았는데 그 직후 바로 상승 전환하게 되는 경험을 많이 해봤을 것이다.
이런 상황에서 미리 어떻게 대응할 것인지 정량적 분석을 통한 자동매매 시스템을 만들어 자산을 운용하고 있었다면, 매매 후에 후회하게 되는 일은 훨씬 줄어들 것이라고 생각한다. 이러한 장점이 있어, 대부분의 개인 투자자들은 퀀트 투자를 알아야 하고 이를 자동매매로 구현하는 것이 필요하다고 생각한다.
자동매매를 하기 위해서는 자동매매를 실행할 수 있는 프로그램이 있어야 하는데, 뉴지스탁의 젠포트 서비스를 이용한다면 누구나 자신만의 전략을 쉽게 만들어낼 수 있다. 물론 파이썬이나 R 등을 통해 직접 프로그램을 만들어낼 수 있는 코딩 실력이 있다면 자신이 직접 시스템을 만들어서 운용하는 것이 더욱 좋겠지만, 직장이 있거나 학업이 있는 대부분의 사람들에게 있어서 젠포트는 자동매매를 보다 쉽게 활용할 수 있는 좋은 도구가 될 것이라고 생각한다.
다음으로는 이 프로그램을 이용해 자신의 아이디어가 실제로 수익을 낼 수 있는지 과거 데이터를 활용해 검증해 본다. 이 책의 3장에서 나오는 '백테스트로 깨부수는 잘못된 상식' 편에서 소개되는 많은 사례들에 대한 백테스트만 해보아도 그 동안 맹신해 왔던 팩터들에 대한 위험성을 깨달을 수 있을 것이다.
그리고 실제로 퀀트 전략을 만들어보도록 한다.
먼저, 보유기간이 10일 이상이 되는 중장기 퀀트 전략이 심리적으로 여유를 가질 수 있어 처음 전략을 만들어 보는 사람들이 접근하기 좋을 것이라고 보인다. 4장에서 소개하는 전략 구성 방법을 참고하여 직접 전략을 만들어 봐도 좋고, 아니면 5장에서 소개되는 투자 대가들의 전략을 따라해 보아도 좋은 투자 수익을 거둘 수 있을 것이다.
다른 방법으로는 단타 전략(보통 1일 보유)이 있는데, 6장에서 해당 전략을 만드는 방법 및 운용 시의 유의점을 소개하고 있다.
원칙대로 매매를 수행해 주는 점에 있어서 자동매매는 장점을 가지고 있지만, 단점이 없는 것은 아니다. 가장 큰 문제로는, 과거 데이터를 기반으로 만들어진 전략이다 보니 그 전략이 미래에는 통하지 않을 수 있다는 점일 것이다. 이 때문에 전략을 만들었다고 하더라고 일정 기준이 넘는 손실이 발생한다면 해당 전략의 운용을 중지하는 등 시스템 스톱에 대한 원칙을 세우는 것이 필요하다.
주식으로 수익을 낼 수 있으려면 강한 마음가짐이 필요한데, 이를 위해서는 자신의 성향에 맞는 검증된 투자전략을 갖추는 것이 필요하다. 자동매매를 통해 자신의 아이디어를 검증해보고, 매수와 매도에 대한 감정적 편향에서 벗어날 수 있다면 주식투자는 자산 증식을 위한 좋은 방법이 될 수 있을 것이라고 생각한다.