[서평] 퀀트투자 처음공부-홍용찬 지음, 출판사 이레미디어

퀀트투자 처음공부 ㅣ 처음공부 시리즈 8
홍용찬 지음 / 이레미디어 / 2024년 7월

[퀀트투자란?]​

처음 퀀트투자를 알게된건 회사에서 우연히 듣게 되어

유튜브를 검색하면서 부터 였다.

자신의 전략을 백테스팅을 통해 검증하고

이를 바탕으로 하는 객관적이고 정량적인 투자법이며

기계적으로 대응할수 있기에 좋은 투자방법중 하나라고 생각한다

​지은이 [홍영찬]님은 2006년부터 증권회사에서 근무해온

베테랑 증권맨이다. 2013년부터 주관적 요소를 배제한

퀀트투자 방식을 도입하여 과거보다 높은 수익을 달성했다.

현재 유안타 증권에 근무하며, 랩상품을 통해 퀀트방식으로

고객자산을 운영중이다.

[아웃오브 샘플 테스트]

퀀트투자를 하기전에 많은 투자자들이 백테스트를 하고

이익이 많은 전략을 만들어 큰 기대를 하고 투자를 하나

결과가 기대이하라 실망한 경험이 있을 것이다.

전략에 대한 검증을 위해 '아웃오브 샘플 테스트' 라는

방법이 있는데 과거 특정시점에 가상의 투자자를 보내어

전략을 수립하고 이를 과거 특정시점~지금까지 적용해봐서

전략이 제대로 작동하는지 확인할수 있다.

[퀀트투자 기본서]

책에서는 팩터(per, pbr 등) 지표를 사용한 초과수익 검증 및

아웃오브 샘플 테스트를 하는 여러 케이스를 보여주는 등

전략수립부터 검증까지 필요한 내용을 책한권에 모두 망라하고

있다. 퀀트투자 초보자부터 백테스팅 결과에 의문을 가지는

중급자까지 읽기에 적합한 도서라 생각한다.

* 출판사로부터 서적을 제공받아 주관적으로 작성한 서평입니다.