깨달음
쉽지 않은 책이었다. 파이썬도, 퀀트도 익숙한 내용이 아니었기 때문이다. 컴퓨터로 엑셀 작업 정도만 사용하고 있는 나에게 파이썬과 퀀트에 대한 책은 이해하기 쉽지 않았다.
계란을 한 바구니에 담지 말라는 유명한 명언이 있다. 포트폴리오에 대한 중요성을 강조한다. 누구나 자산을 분배한다. 보통 부동산, 주식, 달러, 원자재 등이다.
문제는 포트폴리오가 개인의 자산 상황을 반영하여 달라져야 하는데, 인터넷에 나오는 포트폴리오는 각자의 경제 상황을 반영하지 못한다는 것이다. 그래서 이 책은 퀀트 투자를 추천하고 있다. 도구는 파이썬이다.
퀀트 투자란 투자 모델을 만드는 것이라 생각하면 된다. 기업의 가치를 보고 투자하는 기존 주식 투자 방식이 아니다. 퀀트 투자는 각종 통계 자료와 계산으로 투자 모델을 만들고, 포트폴리오를 짜고, 백테스팅까지 가능하다. 자신의 입맛대로 투자 모델을 구성할 수 있다는 점에서 강점이 있다. 단점은 프로그램이 어렵다는 것이다.
이 책은 파이썬으로 퀀트 투자를 권하고 있다. 파이썬의 기초부터 퀀트 모델링까지 실전 투자가 가능하도록 가이드를 하고 있다. 기업 분석은 일반인이 하기에 쉽지 않다. 기업의 내부 정보를 일반인이 어떻게 알고 투자 할 수 있을까? 새로운 투자 방식을 원하는 사람이라면 퀀트 투자도 한번 생각해보자. 데이터를 기반으로 하는 통계적 기법이 기업을 분석하는 것보다 투자에 더 효과적일수 있기 때문이다.