퀀트투자를 실행할 수 있게 해주는 책

현명한 퀀트 주식투자 - 누구나 쉽게 할 수 있다! 간단하지만 강력한 자동매매
닥터퀀트(이종진) 외 지음 / 이레미디어 / 2021년 1월

최근 주식시장의 활황과 더불어 퀀트 투자에 대한 관심도 높아지고 있고

이를 반영하듯 퀀트에 대한 좋은 책들도 출간되는 빈도가 높아지고 있다.

그럼에도 불구하고 아직까지는 출간된

퀀트 관련 서적들이 일반적인 주식투자 서적에 비하면 그 수가 아주 적어서,

개인적으로는 훌륭한 투자수단으로서의 입지에 비해

시험범위가 얼마 되지 않는 아주 좋은 과목처럼 느껴진다.

그러나 퀀트투자는 특성상 일종의 진입장벽(전략세팅, 백테스팅, 주문 등)이 존재하는데

나름의 독서와 공부의 과정을 거치더라도

일반인으로서는 이것을 뛰어 넘어 투자를 실행하는데 이르기가 무척 어려운것 같다.

기존에 나와 있는 책들은 

퀀트의 개념, 철학, 전략운영에 필요한 원칙과 가치관, 유효한 팩터들과 전략에 관한 분석 등을

알려주기는 하지만 막상 퀀트를 실행하기에는 여전히 막막했던것 같다.

'현명한 퀀트 주식투자'를 한마디로 정의하면 다음과 같다.

'퀀트투자를 실행할 수 있게 해주는 책'

이 책은, 몇가지 탁월한 점이 있다.

첫번째로

3장. 백테스트로 깨부수는 잘못된 상식에서

차트분석이나 기술적 분석에서 흔히 거론되는 주요 지표들이 과연 얼마나

쓸모가 있는지를 실제 Data로 백테스팅해봄으로써

상식이 상식이 아님을 냉정하게 알려준다

두번째로

5장. 백테스팅 툴로 재평가한 대가들의 투자전략에서는

다양한 투자철학으로 유명해진 세계적인 구루들의 투자기준을

퀀트전략 재구성하여 우리나라에서의 유효성과 성과를 보여주고

또한, 각 대가들의 전략을 수정하여 수익률과 MDD를 개선시킬 수 있는

방법들을 보여줌으로써 퀀트전략을 구성하는 단단한 기본토대를 제공해준다.

마지막으로

책 전반에 걸쳐 '젠포트'라는 툴을 통해

퀀트전략을 구성하고 백테스팅하는 과정을 구체적이고 상세하게 보여줌으로써

퀀트투자의 가장 큰 걸림돌인 전략의 세부적인 기준을 세팅하는 방법을 알려주고 있다.

즉, 예전에는 파이선이나 통계패키지에 대한 숙련된 지식이 없이는

퀀트투자에 대한 접근이 어려웠으나

이 책에서 제공해주는 젠포트사용법만으로도 퀀트투자에 충분히 훌륭하게 진입할 수 있게되는 것이다.

또한, 분기나 1년단위 리밸런싱을 베이스로 하는 단순한 트레이딩구조의 퀀트 뿐만 아니라

젠포트에서 제공해주는 보다 발전된 알로리즘 매매가 가능한 자동매매에 관한

상세한 내용들은 보다 쉽게 퀀트를 운영할 수 있게 해준다.

(또한 책의 부록으로 젠포트 무료 이용권도 포함되어 있다)

퀀트투자에 대한 지식, 철학, 가치관 등에 대한 준비가 되어 있다면,

이제 이 책을 통해 퀀트를 '실행'하는 방법을 찾을 수 있을 것이다.