미국 주식도 퀀트가 가능할까?!

미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자 - 주린이+코알못도 파이썬으로 쉽게 따라 하는 퀀트투자 레시피
김용환.Yubin Kim 지음 / 한빛미디어 / 2021년 9월

한빛미디어에서 리뷰를 위해 책을 제공 받아 작성된 서평입니다.

요즘 코딩으로 일하는 직종이 가장 수요가 많기도 하고, 소양처럼 여기지기도 하다보니

문과생들도 전부 코딩을 배운다고 하고, 초중고에서도 코딩 교육이 강조되는게 요즘이다.

하지만, 내가 접한 엔트리와 같은 블럭 기반 코딩은 간단한 원리를 익히는데는 접근성이 높지만,

사실 현실에서 이걸 어찌 써먹나 하는 의문이 있었다.

주식도 마찬가지였다. 요즘 투자를 안하면 바보가 되는 세상이라고도 하고, 부동산을 못 샀다 벼락거지가 된다고 하고, 얼마 전까지는 욜로가 시대의 흐름인 양 영향력을 미치더니, 지금은 투자를 안하면 뒤쳐지는 듯한 느낌이 든다. 마치 코딩을 모르는 사람처럼 말이다.

이런 저런 고민점들에 나 역시 편승해서 공부하고 있는 것 같다. 딱 어린이 수준의 코딩 능력을 탑재하고, 주식도 이제 겨우 발꼬락을 담근 느낌. 너무나 어려운 두 분야의 바다에서 헤엄치고 있는 중이다. 그 중 나를 가장 힘들게 하는 것은, 아무리 주식 공부를 열심히 해도, 막상 수익 실현을 잘 하지 못한다는 것. 오르면 더 오를거라 생각하고 가즈아를 외치고, 떨어지면 더 빠질 것 같아 안절부절 못하는, 전형적인 주린이의 모습을 스스로가 느끼며 좌절하고 있었다.

그러다 퀀트 투자로 유명했던 강환국님께서 퀀트를 해야 할 필요성을 말하는 것을 우연히 듣게 되었다. 나 자신이 바른 판단으로 매매를 할지 자신할 수 없기에, 빅데이터 상에서 이야기하는 가능성대로 매수와 매도를 결정하고 투자하는 것. 나는 퀀트를 그렇게 이해했다. 그래서 퀀트에 대하여 조금씩 관심이 생겼다. 강환국님의 책도 읽어보고 엑셀을 열심히 공부해보기도 했지만, 사실 내가 요즘 관심을 갖는 주식은 미주라서, 따라하기 급급한 내게 적용하긴 조금 어렵게 느껴졌다. 그 때 미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트 투자 책을 만나게 되었다.

제목부터 사실 끌렸던 점은 대상이 주린이+코알못이었다는 점이다. 파이썬.. 나는 한번도 안해본 도구인데.. 주린이.. 고수를 위한 이론이면 어쩌지.. 이런 두려움을 날려준다. 책의 머릿말에서도 '이 책은 서학개미를 위한 미국 주식 퀀트투자 입문서이자 실습서'라고 박혀있다. 말그대로 퀀트의 기본적이고 가장 유명한 전략들이 만들어진 '개념'을 소개한다는 점,그리고 그걸 나처럼 아무것도 모르는 코알못을 위하여 한땀한땀 따라갈 수 있도록 머신 설치부터, 기본적인 파이썬 문법과 머신 작동에 기반이 되는 핀터스텔라 라이브러리를 설명한다는 점이 가장 마음에 들었다. 정말 아무것도 모르는 사람을 위한 기본 준비를 도와준다는 든든한 느낌이었다.

물론 책을 시작할 때부터 바로 퀀트하는 방법부터 접근하는 것은 아니다. 왜 내가 퀀트를 배워야하는지, 퀀트란 항상 나를 이기게 해주는 도깨비방망이 같은 것인지(물론 그것이 아니라는 것은 누구라도 다 알고 있을 것이다. 현명한 판단을 할 수 있도록 나를 도와주는 하나의 도구일 뿐, 백발백중이라면 모두 퀀트를 돌리고 있지 않을까? 하는 생각이 든다.), 먼저 소개를 해준다. 내가 유튜브로 퀀트를 처음 접해서 관심을 갖게 한 것 처럼, 퀀트는 이런 관점이다를 먼저 맛보기로 제시하는 것이다.

그 후에는 퀀트 머신으로 활용할 구글 콜랩에 관한 설명이 나온다. 처음에 구글을 쓸 때에는 그냥 검색 기능만 열심히 활용했는데, 요즘은 숨겨진 기능들을 찾는 재미로 지내는 것 같다. 이번에 퀀트 책을 통하여 구글 콜랩이라는 파이썬 코딩 도구를 새로 접할 수 있었다. 온라인에서 활용한다면 장소에 크게 얽매이지 않고 활용할 수 있을 것 같아 더욱 편리함을 느꼈다. 아무것도 모르는 무지랭이인 나를 위해 이런 기본적인 기능(결과값 출력)부터 예제로 다루다보니, 초보로선 마음이 한결 편하다.

또 코딩 울렁증이 있는 사람들을 위해 실습예제파일을 제공하기 때문에, 활용도를 더욱 높이기도 했다.

사실 책을 보면 살짝 울렁증이 생기기도 한다. 왜냐하면, 엄청난 데이터가 영어로 가득가득 나오기 때문! 첫 페이지의 핀터스텔라 라이브러리 설치도 그림에서 보면 영어가 왕창 나와서 울렁거리지만, 막상 활용해보니 입력은 빨간 밑 줄 한 줄에, 나머지는 출력결과물이었다! (이렇게 파이썬을 1도 모르니ㅋㅋ 책을 보곤 마냥 쫄았을 수 밖에 없다.ㅠㅠㅋㅋ)

하나씩 따라하며 퀀트의 기본 중에 기본을 익히고, 또 이 결과값을 어떻게 해석하는지의 기본중의 기본을 익히다보면, 퀀트의 기본기 정도는 충분히 따라할 수 있다는 생각이 든다. 가장 즐거웠던 것은 책이 쉽다는 것! 책의 앞의 말머리에서도 중급, 고급 난이도가 아닌 기초 중의 기초를 다루고 있다고 제시하고 있어서, 다음 초중급 책이 나오기 전에 이 책을 마스터하리라는 의지가 활활 타올랐다! 

물론 책에서 파이썬 활용의 기초만 닦아주고 끝난다면, 이게 파이썬 책이지 퀀트 책이 아닐 것이다.책에서는 우선 단기 투자용으로 차트에서 중요하게 봐야할 것들을 어떻게 퀀트로 뽑아내서 활용할 것인지부터 전통적인 전략인 볼린저밴드와 한 변호사가 유명시킨 단타 전략인 스토캐스틱을 퀀트로 활용하는 방법까지 전반적인 활용으로 나아가는 방법까지 소개하고 있다. 즉, 써먹을 방법의 기초까지 다루고 있다는 말이다. 

물론 가치투자를 지향하는 사람들도 있기 때문에, 미국의 재무제표를 읽는 노하우도 짧지만 굵게 소개하고 있으며, 저가치가 아닌 저평가 종목을 찾기 위한 노하우들을 퀀트머신으로 익히는 방법들을 소개하고 있다.그리고 어떤 기업에 투자해야할지, ROA나 ROE, 사경인 회계사님께 배웠던 방법인 RIM(그러나 여전히 활용만 할 뿐 만드는 것은 어렵다.ㅠㅠ), 그밖의 여러 지표를 읽어서 안정적이면서도 성장하는 기업을 찾는 힘을 기를 수 있는 퀀트 투자 방법을 소개하고 있다. 그리고 이런 전략들을 바탕으로 만들어진 퀀트 투자 공식들과 나만의 전략을 만드는 방법까지 활용해볼 수 있도록 세세한 가이드를 해주고 있다. 또 적용한 비법이 의미가 있는 결과값을 내는지 WEBULL을 통하여 검증해보고 모의투자해볼 기회도 소개하고 있다. 만 번 이상 백데이터 검증해보지 않은 자는 겸상도 하지 말라는(?) 말을 듣고, 퀀트는 많이 시도해보고 찾아보는 것만이 답이라는 생각이 들었다. 결국은, 초보가 기본적인 퀀트는 해볼 수 있게, 그리고 또 이해가 빠른 분들은 자기만의 퀀트 비법을 개발해볼 수 있도록 한다는 말이 아닐까 싶다. 복잡하지 않아도 힘들때까지 유지할 수 있는 전략. 그것이 가장 좋은 전략이 아닐까하고 마무리하면서 말이다.