미국 주식의 퀀트는 이책으로

미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자 - 주린이+코알못도 파이썬으로 쉽게 따라 하는 퀀트투자 레시피
김용환.Yubin Kim 지음 / 한빛미디어 / 2021년 9월

아직 국내 주식을 섭렵하지 못했지만 언젠가는 해외 주식 및 국내 주식 둘 다 자동매매프로그램을 만들 수 있는 것을 목표로 공부를 하고 있다. 

이러한 나에게 미국 주식의 첫 입문서와 같은 책을 제공받을 수 있는 좋은 기회가 있어 이렇게 리뷰를 작성하게 되었다.

목차는 크게 8개로 나뉘었다.

목차

1. 투자를 시작하는 당신에게

2. 일단해보자

3. 단기투자의 기술

4. 가치투자의 시작, 재무제표

5. 가치주를 찾는 기술

6. 우량주를 찾는 기술

7. 전략을 합성하는 기술

8. 퀀트투자 시작하기

목차만 보기에는 각각 어떤 내용들이 중점적으로 기재되어있는지 파악하기 어려워 요약 설명을 하고자한다.

1. 투자를 시작하는 당신에게

→ 해당 목차에는 주식시장에 대한 전체적인 흐름과 투자에 대한 가치관들 단기/장기 투자에 대한 관점 그리고 퀀트 분석에 대한 전반적인 생각과 내용을 담겨져 있는 부분이다.

2. 일단해보자

→ 해당 목차는 말 그대로 직접 해보는 시간이다. 본 책은 구글 코랩에서 코드들을 구현할 것이기에 코랩에 스크립트 생성 방법을 알려주고 finterstellar 라는 패키지를 사용해 시세 조회를 진행하며 코드 구현을 시작한다. 

그리고 주가 분석을 어떻게 하는지, 매매 알고리즘의 백테스팅은 어떻게 하는지 등 알려주는 부분이고 마지막으로 백테스팅에 쓰이는 파라미터들(누적수익률, 거래횟수 등)에 대한 설명으로 마무리 된다.

3. 단기투자의 기술

→ 해당 목차에서는 보조지표들에 대한 설명들과 해당 지표가 어떻게 투자전략에 쓰이며 백테스팅은 어떻게 진행되는지에 대한 설명들로 구성되어있다. RSI, MA, MACD 등 다양한 지표가 실려져 있다.

4. 가치투자의 시작, 재무제표

→ 해당 목차에는 재무제표에 대한 내용들이 기재되어 있다. 미국의 재무제표를 기준으로 설명되어 있어서 매우 좋았고 우리나라 재무제표와 위치나 해석이 어느 정도 비슷해서 크게 이질적으로 이해가 안되는 부분이 없어 좋은 파트였다.

5. 가치주를 찾는 기술

→ 해당 목차에서는 보통 한국의 재무제표를 확인하는 부분에서 PER과 PBR을 기준으로 매매하는 알고리즘을 소개해주었다. 공통되는 부분은 해당 주가가 저평가된 것을 추출해 투자하는 메커니즘으로 구성된 목차이다.

6. 우량주를 찾는 기술

→ 해당 목차는 우량주를 찾는 기술에 대한 목차인데 우량주를 찾는 알고리즘 자체를 처음 접해보았다. ROA / ROE / RIM 등 다양한 알고리즘과 해당 데이터로 매매를 진행했을 때의 백테스팅 결과까지 자세하게 알려주는 부분이었다.

7. 전략을 합성하는 기술

→ 해당 부분을 쉽게 풀어쓰면 한마디로 여러 지표를 조합해서 사용하는 파트이다. 하지만 아무렇게 조합하기 보다는 안정성, 신뢰성 등 지료의 특성을 고려하며 지표들을 조합하여 알고리즘을 구축하는 파트이다.

8. 퀀트투자 시작하기

→ 해당 목차에서는 개인퀀트와 기업의 퀀트의 차이를 설명해주고 마지막으로 터틀의 마인드에 대해 설명하며 글을 마쳤다.

[ 터틀의 마인드 ]

1. 승산이 있는 트레이딩에 임하라

2. 리스크를 관리하라

3. 일관성 있는 태도를 유지하라

4. 단순성에 초점을 맞춰라

이렇게 책은 마무리되며 가장 마지막 파트에서는 파이썬에 대한 문법과 기초에 대해 간략히 설명해주는 것으로 책은 끝마쳤다.

국내 주식을 목표로 추후에 퀀트 투자를 준비하고 있는 입장으로 미국 주식에 대한 알고리즘들을 해당 책을 통해 배우게 되어 매우 좋았다. 해당 알고리즘들을 국내 주식에도 대입해보며 더욱 견고하고 안정성있는 알고리즘을 구축하여 국내 및 해외 주식 각각의 자동 매매 프로그램을 구축하는 것을 목표로 나아가겠다.