퀀트투자의 첫 시작은 이 책과 함께

• 퀀트투자 처음공부
• 홍용찬
• 2024-07-05

퀀트? 어디서 들어보긴 했는데 학부 때 계량경제학이나 통계학을 수강하지 않았던 사람에겐 멀게만 느껴졌던 투자법이라 생각한다. (실은 저는 학부때 다 들었지만 퀀트 투자는 생각도 안해본..)

메트릭 스튜디오로 유명한 문병로 교수님의 추천사로 시작되는 이 책은, 퀀트투자란 무엇인지, 데이터를 기반한 투자 전략을 어떻게 백테스트 할 것인지에 대해 거의 대부분을 할애한다. 알파를 추구하는 투자자들의 기법이 대중화되는 순간 그 전략은 베타로 전락해버리는지? 모멘텀 투자나 소형주 투자의 초과수익은 알파를 보장해왔는지?

여느 투자서적에서 보았던 전략들이 지금도 통용되는지에 대한 검증 방식에 대해 4장에서 중점적으로 다루며 혼자 데이터를 다뤄 과적합을 피하고 퀀트전략을 세우기 위한 조언을 5장에서 전한다. 다 읽고 나면 아.. 학부 때 계량경제학을 듣고 느꼈던 그 감정이 다시 올라온다.

책의 회색부분은 소프트웨어를 활용한 실습 예시이며 이를 통해 독자는 퀀트 투자의 기본적 연습을 할 수 있다. 이 책에서 강조하는 것처럼, 결국 직접 손으로 해봐야 아는 거다..

퀀트 투자를 처음 시작하는 분들에게, 추천할 수 있는 책이라 생각한다.