기술적 분석을 투자에 활용하려 한다면 각 지표의 창시자가 직접 쓴 책은 꼭 읽어봐야한다
- 는 말이 있습니다.
저자인 웰스 와일더는 PSAR, DMI, ADX, VIX 지표의 창시자라고 하는데요
많이 들어보고 활용도 해왔으나 보조지표의 종류가 많고 각 지표가 기술적 분석 관련 책에서 차지하는 분량이 크지 않습니다.
그런데 이 책에서는 각 투자기법에 대해 자세히 풀어서 설명하고 있습니다.
추세에 관한 트레이딩 시스템이라는 제목처럼, 추세구간에서만 진입할 수 있는 투자 기법들이라는 점이 개인적으로 도움이 많이 되었습니다.
큰 추세가 없이 횡보하는 비추세구간에 진입해서 괜히 고생만 하고 큰 수익은 없는, 심지어 손실을 보기도 하는 경험을 하게 되면 어디에서 진입해야 하나 자신감이 줄어드는 정체기가 있기 마련인데요. 그런 시기에 방황중인 분들께 특히 도움이 될것이라 생각됩니다.
실제 매매 경험과 통계 기반의 분석을 바탕으로 추세 추종 시스템을 구체적으로 설명하고 있습니다.
각 시스템은 진입과 청산, 손절 기준은 물론, 백테스트 결과까지 제시해 매매에 바로 적용해볼 수 있습니다.
지표 한두 개만으로 진입할 수 있는 구조, 리스크 관리에 대한 명확한 기준, 다양한 시장 상황에서의 테스트 결과를 제시하고 있습니다.
각 투자기법은 각각 단독으로도 강력하지만, 아래처럼 조합하여 활용하면 훨씬 정교한 매매 전략을 세울 수 있습니다.
PSAR(파라볼릭 SAR) 지표는 추세 전환 시점을 시각적으로 명확하게 보여주기 때문에, ATR(평균 진폭) 지표와 함께 활용하면 진입 시점뿐 아니라 손절 및 청산의 기준까지 체계적으로 정할 수 있습니다.
PSAR의 방향이 전환되면 포지션을 정리하고, ATR 값에 일정 배수를 곱해 손절폭을 설정하면 리스크 관리를 더욱 안정적으로 할 수 있습니다.
DMI(방향성 지표)와 함께 ADX(추세 강도 지표) 또는 ADXR(추세 안정성 지표)를 조합하면 강한 추세 구간에서만 매매에 참여하는 전략을 짤 수 있습니다.
+DI가 -DI를 상향 돌파하고 ADX가 일정 기준(예: 25) 이상일 경우에만 진입하도록 설정하면, 추세가 뚜렷한 시장에서만 진입하는 정밀한 필터링 전략을 만들 수 있습니다.
여기에 ADXR이 상승하고 있다면, 해당 추세가 일시적인 반짝 움직임이 아니라 일정 기간 지속될 가능성이 높다고 해석할 수 있으므로, 포지션 보유 기간을 더 길게 가져갈 수도 있습니다.
RSI(상대강도지수)는 다이버전스와 결합하여 활용할 수 있습니다.
가격은 하락하고 있지만 RSI는 오히려 상승하고 있다면 이는 매도세의 약화를 나타내는 신호일 수 있습니다.
이럴 때 RSI가 과매도 구간(30 이하)에서 반등하는 움직임이 포착되면 매수 진입 시점을 탐색하는 데 유용합니다.
이 책에서 강조하는 통합적 접근법은 단순히 하나의 신호만 보는 것이 아니라, 추세 판단 지표와 변동성 지표를 동시에 고려해 진입 여부를 결정하는 방식입니다.
ADX나 PSAR로 추세가 명확하다고 판단되더라도 ATR이 지나치게 높게 나와 변동성이 폭발한 시점이라면, 일시적인 과열일 수 있으므로 진입을 보류하거나, 진입하되 포지션 크기를 줄이는 방식으로 리스크를 조절할 수 있습니다.
각 기법을 백테스트 결과, 도표, 워크시트 예시와 함께 상세히 다루고 있기에 실전 트레이딩에 바로 적용 가능하며, 전략의 정량화와 체계적 관리가 가능합니다.
매매 기준이 없어 흔들리는 경우, 감정적 매매에서 벗어나 시스템화된 전략을 찾는 경우, 스스로 트레이딩 시스템을 만들기 위한 참고 사례를 찾는 경우 큰 도움이 되겠습니다.
천천히 이해하며 읽어가다보면 나만의 매매기법을 정교화할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있었습니다.
아무리 많은 매매기법을 알아도 자신만의 매매기법을 정교화하지 못하면 한 우물만 파는 것만 못하겠지요.
하나의 기법이라도 자신에게 맞는 것이 있다면 이 책을 읽은 시간이 아깝지 않을 것이라 생각됩니다.
