복잡계 과학, 탈평형 동역학이 만드는 경제학의 미래!

내일의 경제 - 복잡계 과학이 다시 만드는 경제학의 미래
마크 뷰캐넌 지음, 이효석.정형채 옮김 / 사이언스북스 / 2014년 10월

“교육은 건방진 무지에서 비참한 불확실로 이르는 길을 말한다.” – 마크 트웨인   

10년 전, 프랑스의 경제학과 대학원생들은 자신들의 지도 교수에 대항해 잠시 소규모의 학문적 저항 운동을 일으켰다. 대부분의 경제학 이론에 포함된 너무나 심한 비현실적인 가정에 질린 그들은 수업을 거부했고, 그들의 교수들이 현실과 동떨어진 경제학 이론을 가르친다는 성명서를 발표했다. 이 저항은 결국 학생들이 자신의 입장을 철회하는 것으로 종지부를 찍었다.

이때 하나의 학술지가 탄생했다. 당초 《탈 자폐증 경제학》(j. of Post-Autistic Economics)에서 나중에 바꾼 《현실 경제 리뷰》(Real World Economics Review)가 그것이다.

한편 미 경제학자 하이먼 민스키는 경제 시스템은 날씨와 같기 때문에 평형적 사고만으로는 절대 이해될 수 없다고 주장했다. 그는 인간 심리학의 근본적인 요인이 발명이나 때로 발생하는 새로운 투자와 함께 경제학의 푸른 하늘에 폭풍을 일으키는 시장에서의 양의 되먹임이 방생하는 자연스러운 토대가 된다고 주장했다.

저자 마크 뷰캐넌은 경제학과 금융에 대한 이론은 합리성에 대한 재앙과 같은 집착에서 벗어나 생리학적이고 생물학적인 이론으로 바뀌어야 할 때라고 지적한다. 비록 합리성과 평형에 기반을 둔 경제가 경제학자들의 핵심에 뿌리 깊이 박혀 있고 또 이것을 보존하려는 소수가 필사적인 노력을 펼치고 있지만, 이런 사고 방식은 명백하게 지식사의 쓰레기통으로 들어가야 한다는 것이다.

대신 기존의 경제학을 경제학과 금융의 폭풍을 다룰 수 있는 진정한 과학으로 대체해야 한다. 이 경제학은 ‘탈평형 동역학’에 근간을 두게 될 것이다.

인간이 바람의 동역학에서 지진의 규모, 유체의 패턴에 이르기까지 우리를 둘러싼 수많은 자연 현상들을 이해하기 위해 그 현상의 본질을 파헤쳐 왔듯이 이제는 평형 그리고 시장이 스스로 규제한다는 환상에서 벗어나 탈평형 동역학적 관점에서 경제 시스템을 바라봐야 한다.

그렇다면 탈평형 모델의 특성은 무엇일까? 나아가 복잡계 과학이 만드는 경제학의 미래는 어떤 것일까?

최근 여러 차례 보여준 경제와 금융의 요동은 실은 외부 ‘충격’이 없는 상황에서도 매우 일반적인 사실이라는 것을 여실히 보여주었다. 보이지 않는 손이 효율적인 세상을 만들어 준다는 주장은 이제 지나간 시대의 헛된 꿈에 지나지 않는다는 것을 알게 된 것이다.

현실은 잘 짜인 계획들이 실현되는 과정이 아니라 시간과 함께 조절과 적응을 거치며, 이것을 통한 행동과 학습을 바탕으로 이루어진다. 이처럼 적응하고 학습하며 조절하는 주체들로 가득한 세상이 어떻게 움직일지를 진지하게 생각해 본다면, 우리는 참여자들의 상태가 끊임없이 변화하는 소수자 게임과 같은 모델이 훨씬 더 현실과 부합한다는 사실을 알게 된다.

경제학자 폴 오머로드는 예측 성공률을 조사해 다음과 같은 결론을 내렸다. “과학적 기준으로 볼 때, 단기간의 경제 예측의 정확도는 매우 낮았고 더 나아지지도 않고 있다.”

역사적인 크래쉬와 불경기 같은 커다란 사건들을 생각해 보면 이것이 전혀 바뀌지 않았음을 알 수 있다. 2008년의 대침체의 경우 어떤 모델도 이와 비슷한 일조차도 예측하지 못했다. 그들은 커다란 태풍이 바로 뒤에서 다가오고 있는 순간에도 많은 날이 계속 될 것이라 예측하고 있었던 것이다.

이처럼 저자는 경제와 금용에 있어서 미래 예측에 관해 부정적인 입장을 보인다. 사실 아주 약간 강한 힘을 주더라도 핀볼의 움직임이 완전히 바뀌듯 금융 시장에서도 사람들 사이의 상호 작용은 그 개인들로 이루어진 초기 모델의 작은 오차를 빠르게 증폭시킬 것이다. 게다가 일부 탐욕적인 인간들은 합법적으로 자신이 속한 은행을 파산시켜 이익을 취하기도 한다.

또 하나 사회적 세계를 이해하려는 우리의 노력은 그 노력이 어떤 결과를 낳게 되는 순간 다시 우리의 행동에 영향을 주는, 피할 수 없는 되먹임을 만들게 된다는 것이다. 소로스가 ‘재귀성(reflexivity)’이라고 명명한 패러독스다.

우리는 경제가 스스로 완벽하게 평형을 유지한다는 신화를 뛰어넘어야 한다. 우리는 예측의 한계를 없앨 수 없으며, 무엇이 일어날 수 있고 일어날 수 없는지에 대한 우리의 무지, 편향, 편견을 예의주시하면서 판단의 오류를 최대한 줄일 수 있도록 노력해야 할 것이다!