퀀트투자 무작정 따라하기

퀀트 투자 무작정 따라하기 - 검증된 전략으로 안정적인 수익 만드는 파이어족 프로젝트 ㅣ 무작정 따라하기 경제경영/재테크
강환국 지음 / 길벗 / 2022년 10월

강환국작가는 주식을 하는 사람들이라면

모르는 이가 없을 정도로 유명한 사람이다.

이미 몇권의 책을 냈고,

나 역시 유튜브 컨텐츠와 함께

<거인의 포트폴리오>를 읽었다.

백테스트를 통해 주식의 대가라고 하는

명인들이 제시한 전략의 수익률이 얼마인지

통계를 엄청나게 내는 이 오타쿠 작가가

퀀트투자로 무작정따라하기를 출간했다고 하여

궁금해서 얼른, 재빠르게 읽어보았다.

무작정 따라하기는 길벗출판사에 대표시리즈로

나 역시 회계 용어에 대해서 흐린눈이었던 시절,

무작정 따라하기를 통해 개념을 잡는데

도움을 많이 받았었기 때문에

굉장히 기대되는 마음으로 읽었다.

책은 크게 6가지로 분류되었는데

준비마당에서는 퀀트투자의 개념과 소개,

1장은 자산배분을 해야하는 이유와 구성방법

2장은 마켓타이밍,

3장과 4장에 걸쳐 미국주식과 한국주식에 대한 종목선정

그리고 마지막 5장에서 3장과 4장을 아우르는

최종 포트폴리오의 소개를 다루고있다.

이 책에서 내가 얻으려고 했던 것은

강환국 작가가 제시하는

최적의 포트폴리오가 무엇인지,

그리고 언제 리밸런싱 하고 수익은 얼마가 되는지가 아니었다.

오로지 하나!!

나도 직접 백테스트를 해보고

올바른 결과값을 도출해보고 싶다는 목표 하나였다.

이 책을 구매하면 맨 뒷장에

백테스트를 3개월간 무료로 이용해 볼 수 있는

이용권이 함께 들어있어

유료프로그램을 사용하지 않아도

책을 보고 직접 따라해 볼 수 있는 점은

큰 장점중의 하나다.

무료프로그램으로 사용하면 제약이 많고,

유료로 돈내고 사용하자니,

괜히 할 줄도 모르는데 돈만 버리고

제대로 결과값도 도출 못할까봐

망설이는 나같은 쫄보에게는 안성맞춤.

(+ 무작정 따라하기에 나오는 홈페이지 '퀀터스'는

현재 베타테스트로 무료로 이용가능하다) 

주가지수보다 더 수익이 높은 지표를 찾기 위해

작가가 제시한 것처럼

PER이 낮은기업, 매출고성장 기업,

그리고 두개를 합친 기업을 가지고

스스로 백테스트를 해보았다.

저PER전략, 내가 한 백테스트 결과(좌)

고매출성장전략 결과

내가 백테스트한 결과(좌)와 책에서의 결과(우)

저PER+고매출성장 전략

내가 백테스트한 결과(좌)

기간이 달라 세부적인 숫자는 다르지만

책에 있는 그래프상으로 보면 올바르게 백테스트를 한 것 같다.

이 책은 퀀트투자와 자산배분에 대한 개념을 전혀 몰라도

이 책을 통해 쉽게 접근할 수 있다는 장점이 있다.

주식을 처음 하는 초보자들에게 감정이 아닌

숫자를 보고 과거의 데이터를 통해

기계적으로 진행하라고 제시해주는 점에서

나같은 초보에게는 아주 딱이었다.

(읽을때마다 항상 새로운 매직)

여기에 책을 통해 결과값만 확인하면서

눈으로 읽어 내려가는 것과는 다르게

직접 프로그램을 통해 백테스트를 하고

결과값을 확인하고, 다시 조합해서 결과 확인..

직접 해보니 여러가지 전략들을 더

머릿속에 한번 더 집어 넣으면서

공부하는 책이 되었다.

물론 과거의 통계자료가

미래의 결과값을 보장해준다거나

변수에 대비할 수는 없을 것이다.

그러나 지금처럼 뉴스를 보고,

매크로 상황에 눈알 굴리며

손가락으로 하는 주식투자보다는

확률적으로 조금 더 믿음이 가는

숫자를 따라가는게 더 맞지 않을까 라는 생각을

다시한번 하게되었다.

다만, 백테스트에서 본 것처럼

20년 이상의 시간과 함께

해당 전략을 꾸준히 가지고 간다는

인내X인내가 필요하겠지만 말이다.

이 책을 통해 퀀트투자가

무엇인지에 대해 이해하고,

책에 나온 전략들을

직접 백테스트해서

결과값이 비슷하게 나오는 것을

눈으로 확인하는 것만으로도

이 책을 읽은 보람을 느낄 수 있다.

[ 이 글은 출판사로부터 책을 제공받아

주관적인 내용으로 작성되었습니다.]