퀀트 투자 무작정 따라하기

퀀트 투자 무작정 따라하기 - 검증된 전략으로 안정적인 수익 만드는 파이어족 프로젝트 ㅣ 무작정 따라하기 경제경영/재테크
강환국 지음 / 길벗 / 2022년 10월

이 책에 따르면 주식투자도 레시피를 개발하여 레시피에 따라 그대로 투자하는 것이 가능하며 그 투자 기법이 바로 퀀트 투자이다. 먼저, 언제 어떤 자산을 사는지, 그다음 얼마나 오래 보유하는지, 마지막으로 언제 기존 자산 비중을 조정하거나, 팔거나 다른 자산으로 교체하는지 등 즉 투자에 관련한 모든 의사결정이 규칙대로 이루어지는 규칙 기반의 투자라고 할 수 있다. 그래서 다른 투자법보다는 시간적 심리적 리스크릴 줄일 수 있다.

일단 퀀트 투자에서는 활용하는 방법이 매우 다양하다. 시간별로 보면 초단타 퀀트, 데이 트레이딩 퀀트, 스윙 트레이딩 퀀트, 중장기 퀀트가 있다. 그리고 주로 사용하는 지표로 보면 재무제표 퀀트, 가격/거래량 퀀트, 애널리스트 퀀트, 매크로 퀀트, 계절성 퀀트가 있다. 앞에서 퀀트 투자를 레시피라 말했듯 다양한 기법을 활용하여 투자할 수 있는 것이다.

무엇보다 퀀트 투자는 전략이 명확하다고 할 수 있다. 이 전략이 과거에 사용되었다면 과연 어느 정도의 성과를 낼 수 있었는지 쉽게 검증할 수 있다. 이와 같은 검증 과정을 ‘백테스트’라고 하는데, 백테스트는 파이썬 등 프로그래밍 언어를 사용해 직접 프로그램을 개발하고 데이터를 수집해 전략을 검증하는 방식으로 할 수도 있지만 최근 좋은 프로그램들이 개발되면서 직접 코딩하지 않아도 백테스트를 보다 쉽게 진행할 수 있게 됐다. 백테스트를 하게 되면 과거 성과를 검증할 수 있다. 그뿐 아니라 자신이 선택할 전략이 과거에 어떤 성과를 냈으며 앞으로는 어떤 성과를 낼 수 있는지 알 수 있다는 점이 특징이다. 이와 같은 전략은 퀀트 투자에서 유의미하게 적용할 수 있는 요소라고 할 수 있다.

이 책은 책에 나오는 전략들이 몇 달에 한 번 리밸런싱하면 되는 전략들이어서 몇 개월에 몇 분만 투자한 후 그사이에는 큰 신경을 쓰지 않아도 된다고 말한다. 시황을 자주 살피지 않아도 되고 경제나 정치 이슈를 거의 신경 쓸 필요 없이 본업에 집중하거나 하면 된다고 말한다. 퀀트 투자는 시간은 거의 할애받지 않고 성과는 뛰어나기에 가성비가 매우 높은 투자 방법이라 말한다. 이 책을 퀀트 투자에 대해 그 내용과 방법을 자세히 설명하고 있어 구체적으로 알아보고 싶은 사람들에게 일독을 권하고 싶다.