[서평] R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 (개정판)

R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 - 데이터 크롤링 및 분석, 퀀트 전략을 활용한 투자 종목 선정까지, 개정판
이현열 지음 / 제이펍 / 2021년 2월

선택 이유

요즘 R을 사용하고 있기도 했지만, 주식 열풍과 함께, HTS와 퀀트 투자에 대한 관심이 생겨 선택하게 되었다.

"데이터를 이용한 객관적이고 장기적인 투자로 꼭 성공하기를 기원합니다."

라는 글귀를 마지막으로 차분하게 책은 시작되었다.

좋은 점

가장 흥미로웠던 챕터는 12, 13였다.

백테스트가 지금 내가 하는 프로그래밍과 같은 프로세스를 가지고 있으며, 추가적인 팩터를 가지고 테스트를 한다는 게 매우 흥미로웠다.

프로그래밍은 제한적인 환경이다 보니 상대적으로 적은 변수들이 있으나, 이건 리얼 월드의 테스트이기에 변수가 워낙 크기 때문이지 않을까 생각된다.

그리고 그걸 지표화하고, 리스크 관리를 할 수 있음이 매력적이었다.

책 내용에 밑줄이 있어서 다시 읽어볼 때 보기 편하다.

아쉬운 점

주관적으로 퀀트 전략에 대한 이야기는 챕터9에 나와서 아쉬움이 컸다.

앞 1-8 챕터는 크롤링과 R 사용법에 대한 설명이다. (전체 13 챕터)

나머지 챕터가 더 알차다고 생각하며 더 비중이 컸다면 하는 아쉬움이 가장 컸다.

총평

일반인 대상으로 퀀트 투자에 대한 입문서로 읽어 볼 만하다 생각된다.

R 프로그래밍 지식을 가지고 시작한다면 정말 편하게 읽을 것이며, 챕터9부터 읽어 보는 것을 추천한다.

읽으면서 통계 지식의 필요와 데이터의 시각화가 직관적으로 정보를 이해하는 데 큰 도움을 준다는 것을 다시 한번 크게 느끼게 해주는 기회가 되었다.

방대한 데이터를 내가 한눈에 보기 편하게 만들고 읽을 수 있다는 게 앞으로 큰 도움이 될 거라는 생각이 들게 만드는 이 책은 저자의 집필 의도에 부합하는 책이 아닐까 생각된다. 머리말을 끝으로 서평을 마친다.

통계의 아름다움

통계의 아름다움 - 인공지능 시대에 필요한 과학적 사고
리찌엔.하이언 지음, 김슬기 옮김, 김재광 감수 / 제이펍 / 2020년 11월

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

책을 선택한 이유

요즘 스스로에 대해서 수학에 너무 무심하게 살아왔다 생각이 들어서 통계의 아름다움이라는 책을 선택하게 되었으며,

기초적인 수리 통계를 공부했기에, 내가 잊고 지냈던 지식을 상기시키고 새로운 관점들이 지적 호기심을 유발하지 않겠냐는 기대로 이 책을 선택했다.

매력적인 머리말

"우리는 이성적이며 완벽한 체계를 추구하고 최고의 경지에 도달하기를 희망한다."라는 글귀가 크게 와 닿았으며,

과학자로서 본질적 이야기를 하기에 책의 내용이 나의 호기심을 불러일으키기에 충분했다.

좋았던 부분

좋았던 챕터는 5, 6장이었으며, 5장은 빅데이터였다.

가장 빠르게 읽은 챕터였으며, 관심 있던 분야기도 했다.

구성은 시대의 흐름 순서대로 설명되어 있으며, 역사, 프로그래밍 언어, 빅 데이터의 동향에 대한 이야기들이다.

이 장을 읽으면서 지은이도 다양한 분야에 경험과 관심이 많다는 것을 한 번 더 느끼게 해주었다.

마지막 장인 6장의 데이터의 함정은 직감에 의존하기 쉬운 놓치기 쉬운 부분을 상기시켜주기에 매력적이었다.

"비록 많은 통계 사상이 비교적 인간의 직감에 부합하지만, 직감만 믿는다면 사물의 본질을 볼 수 없다."라는 글귀가 너무 크게 와 닿았다.

어떤 상황에서라도 사물의 본질을 보기 위해 직관에만 의존하지 않도록 이성적인 판단을 하려고 노력해야 할 것이다.

아쉬웠던 부분

사소한 부분이긴 하나, 왼쪽 이미지가 너무 작아서 자세히 보아야지 보이는 문제가 있어서 아쉬움이 남아 작성하였다.

가볍게 텍스트로라도 설명이 있으면 더 좋지 않았을까 생각해본다.

총평

지은이가 중국인이다 보니 중국의 고전 이야기가 많았으나, 읽는 데 문제는 없었으며, 오히려 새로운 이야기들이라 흥미롭게 느껴졌다.

기본적인 통계 지식을 사용하는 분은 가볍게 읽기 좋은 책이나, 잊고 지내왔던 사람들이라면 2장에서 고생을 하겠지만,

내가 어떤 부분을 놓치고 지나왔는지 깨닫는 기회가 될 것이다.

통계를 직접적으로 다루는 직업은 아니지만, 기반한 기술을 다루는 개발자 관점에서 매우 부끄러웠으며,

기본의 중요함을 다시 한번 깨닫고 더 나은 개발자로서의 기틀을 닦는 데 좋다고 생각합니다.

종이책에 QR코드를 첨부함으로써, 그래프나 이미지 해상도의 한계를 넘어설 수 있었다.

또한, 좋은 참고 문헌들로 인해서 관심이 생긴 분야에 접근하기 쉽게 도움을 준다는 점 또한 큰 이점이 아닐까 싶다.

[한빛출판사] 제 2회 혼공 능력 시험

종종 감 떨어질때 한번씩 올라오는데 해보면 개념을 다시 잡기 좋고,

다시 보게 되면 감회가 또 새롭다.

혼공 능력 시험 보러 가기!

간만에 즐겁게 읽은 카이젠 저니

카이젠 저니 - 나와 팀이 함께 자라는 애자일 여행
이치타니 토시히로.아라이 타케시 지음, 김연수 옮김 / 제이펍 / 2019년 9월

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

하나의 소설책에 가까운 느낌이라 출퇴근 시간에 금방 읽어버렸다.

요즘 애자일 방법론에 대한 책들을 읽고 있으나 전에 보았던 애자일 마스터에 비해서 더 편하게 읽은 게 사실이다.

책에 나오는 상황들은 개발자라면 한 번쯤 경험해봤을 법한 이야기였으며, 그래서 더 몰입감을 주었고 나라면 어찌했을까 생각해 볼 기회를 가질 수 있어 읽으면서 즐거웠다.

스토리에서만 녹여내기 힘든 자세한 설명이 필요한 부분을, 니시카타의 해설 세션을 통해 보완을 한 점이 참 좋았다.

이 책의 가장 마음에 들었던 챕터는 제2장의 "나부터 시작하다"였다.

방법론에 대해서는 익히 들어서 알고 있지만 실제로 행동하는 건 쉽지가 않음에 공감하며, 구체적인 방향과 방법에 대한 설명을 통해서 다시 한번 동기를 부여해주었다.

상태를 시각화한다 / 태스크 매니지먼트 / 태스크 보드 /아침 회의 / 회고 / 작게 실험해 본다

아쉬운 점이라면 마지막에 표 배경색의 위치가 맞지 않다는 부분이다.

3D효과를 주기 위한 거였는진 모르겠지만 표를 보는데 매우 불편했다.

[나는 리뷰어다] 모어 이펙티브 C# 2판

모어 이펙티브 C# - 더 강력한 C# 코드를 구현하는 50가지 추가 전략과 기법, 2판
빌 와그너 지음, 김명신 옮김 / 한빛미디어 / 2019년 5월

기본적으로 C#에 대한 기초가 없는 상태로 이 책을 읽기 시작했지만, 코드를 이해하는 데는 큰 어려움이 있지 않았다. 본인 기준으로는 자바와 비슷하다고 느껴졌다.

이런 구체적인 테크닉들을 C#을 메인을 하고 있지 않아서 평가하긴 어려우나 코드에 대한 깊이나 접근 방식은 다른 언어에도 적용이 될 수 있는 부분이라 도움이 많이 되었다.

매우 구체적인 50가지 시나리오와 기법들이 소개되어있으나 가장 인상 깊게 보았던 챕터는 모든 언어에 적용될 수 있는 글로벌 C# 커뮤니티에 참여하기였으며, 그중 아이템 48의 가장 인기 있는 답이 아닌 최상의 답을 찾으라였다.

다시 한번 개발자에겐 커뮤니케이션의 중요함과 동시에 비판적 사고가 항상 요구된다는 것을 일하면서 자꾸 망각하게 된다. 나의 안일함과 단순히 편히 처리하려는 욕심이 더 컸던 과거에 대해서 다시 한번 반성하게 되었다.

그리고 커뮤니티에 적극적으로 참여하고 최상의 답에 vote를 하면서 더 건강하고 성숙한 커뮤니티를 만들어나갈 수 있도록 주도적으로 활동해야겠다 다짐하는 계기가 되었다.